Pobierz prezentację
Pobieranie prezentacji. Proszę czekać
OpublikowałJagoda Kudlak Został zmieniony 11 lat temu
1
Systemy transakcyjne wykorzystujące analizę techniczną
24 kwietnia 2006 roku
2
Co to jest system transakcyjny (trading system)?
3
Rodzaje systemów transakcyjnych
Mechaniczne systemy transakcyjne Zbiory reguł pozostawiające inwestorowi pole do decyzji
4
Wybór odpowiedniego rynku / instrumentu
Wysoka płynność Silne trendy
5
Konstrukcja systemu transakcyjnego
Sygnały otwarcia (odwrócenia) i zamknięcia pozycji Zlecenia obronne (stop) Zarządzanie ryzykiem
6
Sygnały otwarcia i zamknięcia pozycji
Średnie kroczące, oscylatory, ... Trendy, formacje techniczne, ... Sieci neuronowe, zaawansowana matematyka, ...
7
Zlecenia obronne (stop)
Rynkowe Kapitałowe Tylko nie zapominajmy: nie ma zysku bez ryzyka!
8
Zarządzanie ryzykiem Wielkość pozycji, najczęściej powiązana ze zleceniami stop Dywersyfikacja ryzyka poprzez zastosowanie kilku systemów
9
Krzywa kapitału portfela systemów transakcyjnych
10
Krzywa obsunięć kapitału (drawdowns) portfela systemów
11
Rozkład prawdopodobieństwa obsunięć kapitału (drawdowns)
12
Kluczowy problem przy konstruowaniu systemów
Optymalizacja parametrów i ryzyko dopasowania do krzywej
13
Przykładowe strategie
Przecięcie ze średnią System „żółwia” Wybicie ze zmienności
14
Przecięcie ze średnią
15
Przecięcie ze średnią
16
Przecięcie ze średnią
17
Przecięcie ze średnią
18
Przecięcie ze średnią RafAverage FW20KONT.C-Daily 01/16/ /21/2006 Performance Summary: All Trades Total net profit $ Open position P/L $ Gross profit $ Gross loss $ Total # of trades Percent profitable % Number winning trades Number losing trades Largest winning trade $ Largest losing trade $ Average winning trade $ Average losing trade $ Ratio avg win/avg loss Avg trade(win & loss) $ Max consec. winners Max consec. losers Avg # bars in winners Avg # bars in losers Max intraday drawdown $ Profit factor Max # contracts held Account size required $ Return on account %
19
System „żółwia”
20
System „żółwia”
21
System „żółwia”
22
System „żółwia”
23
System „żółwia” RafTurtle FW20KONT.C-Daily 01/16/1998 - 04/21/2006
Performance Summary: All Trades Total net profit $ Open position P/L $ Gross profit $ Gross loss $ Total # of trades Percent profitable % Number winning trades Number losing trades Largest winning trade $ Largest losing trade $ Average winning trade $ Average losing trade $ Ratio avg win/avg loss Avg trade(win & loss) $ Max consec. winners Max consec. losers Avg # bars in winners Avg # bars in losers Max intraday drawdown $ Profit factor Max # contracts held Account size required $ Return on account %
24
Wybicie ze zmienności
25
Wybicie ze zmienności
26
Wybicie ze zmienności
27
Wybicie ze zmienności
28
Wybicie ze zmienności RafVolatility FW20KONT.C-Daily 01/16/ /21/2006 Performance Summary: All Trades Total net profit $ Open position P/L $ Gross profit $ Gross loss $ Total # of trades Percent profitable % Number winning trades Number losing trades Largest winning trade $ Largest losing trade $ Average winning trade $ Average losing trade $ Ratio avg win/avg loss Avg trade(win & loss) $ Max consec. winners Max consec. losers Avg # bars in winners Avg # bars in losers Max intraday drawdown $ Profit factor Max # contracts held Account size required $ Return on account %
29
Zalety systemów transakcyjnych:
Odrzucenie emocji, konsekwencja i dyscyplina
30
Wada systemów transakcyjnych:
Obsunięcia kapitału podczas hossy
31
Popularne narzędzia do tworzenia systemów:
Omega SuperCharts, TradeStation MetaStock
32
Systemy transakcyjne:
Prawda czy fikcja?
33
Rafał Rudzki rrudzki@wp.pl
Dziękuję za uwagę! Rafał Rudzki
Podobne prezentacje
© 2024 SlidePlayer.pl Inc.
All rights reserved.