Ekonometria II Modele stacjonarne procesów stochastycznych i modele dynamiczne dr hab. Mieczysław Kowerski.

Prezentacja na temat: "Ekonometria II Modele stacjonarne procesów stochastycznych i modele dynamiczne dr hab. Mieczysław Kowerski."— Zapis prezentacji:

1 Ekonometria II Modele stacjonarne procesów stochastycznych i modele dynamiczne dr hab. Mieczysław Kowerski

2 Proces stochastyczny

3 Stacjonarny proces stochastyczny

4 Słaby proces stochastyczny

5 Proces stochastyczny w ekonomii

6 Ścieżka losowa jako typowy przykład niestacjonarności zmiennej ekonomicznej

7 Dowód niestacjonarności procesu błądzenia losowego (dodatek)

8 Korelacja pozorna George Udny Yule (18 February 1871 – 26 June 1951 usually known as Udny Yule, was a British statistician, born at Beech Hill, a house in Morham near Haddington, Scotla nd and died in Cambridge, EnglandBritishstatisticianMorhamHaddingtonScotla ndCambridge, England

9 Regresja pozorna

10 Istota regresji pozornej (dodatek)

11 Konsekwencje regresji pozornej

12 Przyrosty szeregu niestacjonarnego

13 Definicja procesu zintegrowanego

14 Operacje na przyrostach

15 Stacjonarność a integracja

16 Stacjonarność procesu (dodatek)

17 Średnia i wariancja procesu (dodatek)

18 Wniosek

19 Testowanie stacjonarności procesu. Wprowadzenie

20 Test Dickeya – Fullera pierwiastka jednostkowego (ang. unit root test)

21 Przekształcenia równania (dodatek)

22 Wnioskowanie na podstawie równania

23 Tablice testu D–F

24 Postępowanie w przypadku istnienia pierwiastka jednostkowego

25 Rozszerzony test Dickeya – Fullera

26 Pojęcie kointegracji

27 Definicja kointegracji

28 Uogólnienie kointegracji

29 Testowanie kointegracji

30 Dynamiczne modele ekonometryczne

31 Modele tendencji rozwojowej (trendu)

32 Modele z rozkładami opóźnień

33 Modele ze skończonym rozkładem opóźnień (A. Zeliaś, Teoria prognozy, PWE, Warszawa 1997, s. 252–271 oraz 281–288 a także A.S. Goldberger, Teoria ekonometrii, PWN, Warszawa 1975, s. 352 –356)

34 Problemy związane z estymacją modeli ze skończonym rozkładem opóźnień

35 Metody estymacji modeli ze skończonym rozkładem opóźnień

36 Modele z nieskończonym rozkładem opóźnień

37 Transformcja Koyck’a

38 Założenia dotyczące wag (dodatek)

39 Przekształcenia modelu z nieskończonym rozkładem (dodatek)

40 Model Koyck’a

41 Interpretacja parametrów modelu

42

43 Estymacja parametrów modelu Koyck’a

44 Modele autoregresyjne

45 Problemy związane z szacowaniem parametrów modeli autoregresyjnych

46 Wybór optymalnego opóźnienia

47 Modele autoregresyjne z rozkładem opóźnień

48 Model ADL(1,1,1)

49 Modele wyprowadzone z ADL(1,1,1)

50

51

52 Dziękuję za uwagę