Regresja i korelacja materiały dydaktyczne.

Test zgodności c2.
Weryfikacja klasycznych teorii struktury kapitału za pomocą ekonometrycznego modelu regresji wielorakiej Arkadiusz Guzanek Instytut Ekonomii i Zarządzania.
Zmienne losowe i ich rozkłady
BUDOWA MODELU EKONOMETRYCZNEGO
Test zgodności Joanna Tomanek i Piotr Nowak.
Metody ekonometryczne
Metody ekonometryczne
Metody ekonometryczne
Metody ekonometryczne
Metody ekonometryczne
Podstawowe pojęcia prognozowania i symulacji na podstawie modeli ekonometrycznych Przewidywaniem nazywać będziemy wnioskowanie o zdarzeniach nieznanych.
Modele (hipotezy) zagnieżdżone
Wykład 4. Rozkłady teoretyczne
Testy nieparametryczne
Hipotezy statystyczne
Analiza wariancji jednoczynnikowa
Testowanie hipotez statystycznych
Hipotezy statystyczne
i jak odczytywać prognozę?
Ekonometria. Co wynika z podejścia stochastycznego?
Analiza reszt w regresji
BADANIE STATYSTYCZNE Badanie statystyczne to proces pozyskiwania danych na temat rozkładu cechy statystycznej w populacji. Badanie może mieć charakter:
Analiza wariancji jednoczynnikowa.
Irena Woroniecka EKONOMIA MENEDŻERSKA - dodatek do W2
Ekonometria „Jaki wpływ na wielkość sprzedaży mają wydatki na reklamę oraz wielkość zatrudnienia ?” Dagmara Płachcińska Nr albumu:
Prognozowanie z wykorzystaniem modeli ekonometrycznych
Modelowanie ekonometryczne
Badania Operacyjne i Ekonometria. Literatura podstawowa 1.M.Anholcer, H.Gaspars, A.Owczrkowski Przykłady i zadania z badań operacyjnych i ekonometrii.
Hipotezy statystyczne
Prognozowanie i symulacje
Finanse 2009/2010 dr Grzegorz Szafrański pokój B106 Termin konsultacji poniedziałek:
Elementy Rachunku Prawdopodobieństwa i Statystyki
Kilka wybranych uzupelnień
Ekonometria stosowana
Ekonometria stosowana
Ekonometria stosowana
Konwergencja gospodarcza
Metody analizy współzależności dwóch cech Mieczysław Kowerski
Ekonometryczne modele nieliniowe
D. Ciołek EKONOMETRIA – wykład 1
Ekonometria stosowana
D. Ciołek Analiza danych przekrojowo-czasowych – wykład 3
D. Ciołek Analiza szeregów przekrojowo-czasowych – wykład 2
D. Ciołek EKONOMETRIA – wykład 5
D. Ciołek EKONOMETRIA – wykład 3
D. Ciołek EKONOMETRIA – wykład 2
Ekonometria Metody estymacji parametrów strukturalnych modelu i ich interpretacja dr hab. Mieczysław Kowerski.
Weryfikacja hipotez statystycznych dr hab. Mieczysław Kowerski
Testowanie hipotez Jacek Szanduła.
Treść dzisiejszego wykładu l Weryfikacja statystyczna modelu ekonometrycznego –błędy szacunku parametrów, –istotność zmiennych objaśniających, –autokorelacja,
Ekonometria stosowana Slajdy pomocnicze Piotr Ciżkowicz Katedra Międzynarodowych Studiów Porównawczych.
Ekonometria stosowana Autokorelacja Piotr Ciżkowicz Katedra Międzynarodowych Studiów Porównawczych.
Testy nieparametryczne – testy zgodności. Nieparametryczne testy istotności dzielimy na trzy zasadnicze grupy: testy zgodności, testy niezależności oraz.
Ekonometria Wykład 1 Uwarunkowania modelowania ekonometrycznego. Uogólniona metoda najmniejszych kwadratów dr hab. Mieczysław Kowerski.
Ekonometria WYKŁAD 3 Piotr Ciżkowicz Katedra Międzynarodowych Studiów Porównawczych.
Ekonometria stosowana Heteroskedastyczność składnika losowego Piotr Ciżkowicz Katedra Międzynarodowych Studiów Porównawczych.
Ekonometria Wykład III Modele wielorównaniowe dr hab. Mieczysław Kowerski.
Estymacja parametryczna dr Marta Marszałek Zakład Statystyki Stosowanej Instytut Statystyki i Demografii Kolegium Analiz.
Ekonometria WYKŁAD 7 Piotr Ciżkowicz Katedra Międzynarodowych Studiów Porównawczych.
Ekonometria II Modele stacjonarne procesów stochastycznych i modele dynamiczne dr hab. Mieczysław Kowerski.
„Gospodarka i Społeczeństwo”   Zielone miejsca pracy w krajach Unii Europejskiej – studium empiryczne z zastosowaniem analizy regresji Barbara.
Metody ekonometryczne dla NLLS
Testy nieparametryczne
Statystyka matematyczna
Ekonometria stosowana
EKONOMETRIA W3 prof. UG, dr hab. Tadeusz W. Bołt
Regresja wieloraka – bada wpływ wielu zmiennych objaśniających (niezależnych) na jedną zmienną objaśnianą (zależą)
Analiza współzależności zjawisk
Korelacja i regresja liniowa