Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. 2004

Modele dwumianowe dr Mirosław Budzicki.
Opcje na kontrakty terminowe
Kontrakty Terminowe Futures
Ocena Ryzyka w Analizie Finansowej
Symulacja zysku Sprzedaż pocztówek.
Modelowanie lokowania aktywów
Symulacja cen akcji Modelowanie lokowania aktywów.
Modelowanie lokowania aktywów
Dr inż. Bożena Mielczarek
OPCJE.
Kontrakty futures Ceny kontraktów terminowych forward i futures
Model ciągły wyceny opcji Blacka – Scholesa - Mertona
Analiza portfeli dwu- oraz trzy-akcyjnych
Portfel wielu akcji. Model Sharpe’a
Współczynnik beta Modele jedno-, wieloczynnikowe Model jednowskaźnikowy Sharpe’a Linia papierów wartościowych.
Granica efektywna zbioru możliwości inwestycyjnych Linia rynku kapitałowego Linia papierów wartościowych.
Finanse behawioralne Finanse
Olimpia Markiewicz Dominika Milczarek-Andrzejewska AKTYWA RYZYKOWNE
Ubezpieczanie portfela z wykorzystaniem zmodyfikowanej strategii zabezpieczającej delta Tomasz Węgrzyn Katedra Matematyki Stosowanej Akademia Ekonomiczna.
Ekonofizyka i równanie Blacka - Scholesa Jan Napiórkowski
Model CAPM W celu prawidłowego wyjaśnienia zjawisk zachodzących na rynku kapitałowym, należy uwzględnić wzajemne oddziaływania na siebie inwestorów. W.
Wycena opcji Dr inż. Bożena Mielczarek. Wahania ceny akcji z Cena jednostki podlega niewielkim wahaniom dziennym (miesięcznym) wykazując jednak stały.
Symulacja zysku Inwestycje finansowe. Problem zKasia postanowiła oszczędzać na samochód i wybrała fundusze inwestycyjne zKasia chce ulokować w funduszach.
Metoda zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DFC)
Wycena instrumentów rynku kapitałowego
Biuro turystyczne Dr inż. Bożena Mielczarek. Sprzedaż wczasów zBiuro turystyczne Akropol uważa, że w lecie 2014 roku popyt na wczasy do Grecji będzie.
Modelowanie lokowania aktywów
JAK ZAINWESTOWAĆ PIENIĄDZE BOGATEJ CIOCI?
Dr inż. Bożena Mielczarek
Symulacja zysku Inwestycje finansowe. Problem zKasia postanowiła oszczędzać na samochód i wybrała fundusze inwestycyjne zKasia chce ulokować w funduszach.
Dr inż. Bożena Mielczarek
Modelowanie lokowania aktywów
Rynek otwartych funduszy emerytalnych Raport roczny, 2009.
Plan zajęć: Czynniki kształtujące wartość firmy Podstawowe pojęcia
Planowanie finansowe.
Rynki aktywów. Różne ceny w okresie 1 i 2 u Cena konsumpcji w okresie 1 wynosi 1  Cena konsumpcji w okresie 2 wynosi p2, np. p2=p1(1+  gdzie 
Akcje i nie tylko....
PRZYKŁADY INSTRUMENTÓW INDEKSOWYCH ORAZ USŁUGI ZARZĄDZANIA AKTYWAMI NA ZLECENIE KLIENTA Maria Fomicziowa Volha Akhremenka.
Analiza portfeli dwu- oraz trzy-akcyjnych
Regulamin przedmiotów: Rynek Kapitałowy 2 Wymagania. Sposób zaliczenia Dr inż. Bożena Mielczarek 413b B1
Wykład nr 1 Wartość pieniądza w czasie Pomiar ryzyka
OPCJE.
INSTRUMENTY POCHODNE.
OPCJE Ograniczenia na cenę opcji
© Marek Capiński WSB-NLU, Wartość narażona na ryzyko – zastosowanie opcji.
Granica efektywna zbioru możliwości inwestycyjnych Linia rynku kapitałowego Linia papierów wartościowych.
Portfel efektywny Granica efektywna zbioru możliwości inwestycyjnych Linia rynku kapitałowego Regresja liniowa.
Kontrakty Kontrakty futures Ceny futures, ceny kasowe, konwergencja Wykresy S t, F t, f t Pojęcie bazy Ryzyko bazy w strategii zabezpieczającej Badanie.
INSTRUMENTY POCHODNE OPCJE.
Model ciągły wyceny opcji Blacka – Scholesa - Mertona
OPCJE NA GPW Zespół Rekomendacji i Analiz Giełdowych
Wojciech Bobin Michał Gruber
TRANSAKCJE ARBITRAŻOWE ZYSK BEZ RYZYKA Zespół Rekomendacji i Analiz Giełdowych Departament Klientów Detalicznych.
Analiza portfeli dwu- oraz trzy-akcyjnych
Wycena opcji Barbara Załęska. Emery Bowlander Ekscentryczny, bardzo bogaty, wymagający inwestor prognozuje wzrost wartości akcji jest zainteresowany kupnem.
ROS – 2016 „Elastyczne strategie inwestycyjne - projektowanie i wycena Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu 12 stycznia 2016 Propozycja uproszczonego szacowania.
SFGćwiczenia 12 System finansowy gospodarki Instrumenty pochodne - opcje.
1. Ryzyko rynkowe. Pozycja inwestycyjna. Forward
Analiza portfeli dwu- oraz trzy-akcyjnych. Portfel dwóch akcji bez możliwości krótkiej sprzedaży W - wartość portfela   W = a P 1 + b P 2   P 1 -
Planowanie finansowe. Po co planować? Koszty planowania. Koszty braku planowania. Rachunek Zysków i Strat planowania.
Modele rynku kapitałowego
Opcje Ćwiczenia do wykładu „Zarządzanie portfelem inwestycyjnym” 1 © Dr Renata Karkowska; Wydział Zarządzania UW.
Zarządzanie portfelami obligacyjnymi. Strategie zarządzania portfelami obligacyjnymi Strategie pasywne Strategie aktywne Strategie core-plus Strategie.
INSTRUMENTY FINANSOWE
Materiały analityczne DM BZ WBK
Instrumenty finansowe
Wprowadzenie do inwestycji
Pytanie 1 Wpłynięcie należności na konto podmiotu nie wpłynie na wskaźnik: Cyklu należności, Rotacji należności, Bieżącej płynności finansowej, Natychmiastowej.
ZARZĄDZANIE PORTFELEM PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH