Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. 2004

Dr Katarzyna Dąbrowska-Gruszczyńska
mgr inż. Katarzyna Kaszuba Katedra Systemów Multimedialnych WETI PG
Warranty – powrót na GPW
PROMIENIOWANIE X, A ENERGETYCZNA STRUKTURA ATOMÓW
PROSTE MODELE ATOMU WODORU (model Rutherforda, model Bohra)
WYKŁAD 13 SPRZĘŻENIE MOMENTÓW PĘDU W ATOMACH WIELOELEKTRONOWYCH; SPRZĘŻENIE L-S, j-j. REGUŁY WYBORU. EFEKT ZEEMANA.
Pojęcie i znaczenie w gospodarce rynku kapitałowego i pieniężnego
Podstawowe instrumenty pochodne
Jacek Mizerka Dynamiczna ocena efektywności inwestycji; podejście opcyjne do oceny efektywności inwestycji.
Modele dwumianowe dr Mirosław Budzicki.
Opcje na kontrakty terminowe
Wskaźniki wrażliwości kontraktu opcyjnego
OPCJE.
OPCJE.
Model ciągły wyceny opcji Blacka – Scholesa - Mertona
Instrumenty o charakterze własnościowym Akcje. Literatura Jajuga K., Jajuga T. Inwestycje Jajuga K., Jajuga T. Inwestycje Luenberger D.G. Teoria inwestycji.
WYKŁAD 7 a ATOM W POLU MAGNETYCZNYM cz. 2 (wewnętrzne pola magnetyczne w atomie; poprawki na wzajemne oddziaływanie momentów magnetycznych elektronu; oddziaływanie.
Opcje realne zobowiązanie firmy
STUDIA 1 STOPNIA SPECJALNOŚĆ: RYNEK FINANSOWY opiekun specjalności: Prof. dr hab. Krzysztof Jajuga.
SPECJALNOŚĆ RYNEK FINANSOWY opiekun specjalności: Prof. dr hab
SPECJALNOŚĆ RYNEK FINANSOWY opiekun specjalności: Prof. dr hab. Krzysztof Jajuga.
STUDIA II STOPNIA SPECJALNOŚĆ ANALITYK FINANSOWY I ZARZĄDZANIE RYZYKIEM opiekun specjalności Prof. dr hab. Krzysztof Jajuga.
Konstrukcje rozkładów poprzez składanie funkcji odwrotnych
Alessandro Fontana Pracownia Modelowania Systemów, IO PAN w Sopocie Urodzony: r. Wykształcenie: studia na kierunku Elektronika (Electronic.
Życiorys mgr inż. Katarzyna Łukasiewicz Katedra Inżynierii Oprogramowania WETI PG Urodzona: r. Wykształcenie: 2010 – obecnie studia doktoranckie.
Programowanie współbieżne
Ekonofizyka i równanie Blacka - Scholesa Jan Napiórkowski
Wielowymiarowa analiza danych oparta na modelach gradacyjnych
KALEJDOSKOP PROBABILISTYCZNY
radca prawny Krzysztof Wróbel
Wycena opcji Dr inż. Bożena Mielczarek. Wahania ceny akcji z Cena jednostki podlega niewielkim wahaniom dziennym (miesięcznym) wykazując jednak stały.
OMT - Model obiektów, cz.3.
Dr inż. Bożena Mielczarek
INWESTYCJE KAPITAŁOWE I STRATEGIE FINANSOWE PRZEDSIĘBIORSTWA
Informacje organizacyjne MiASI2, TWO2,
STUDIA II STOPNIA SPECJALNOŚĆ ANALITYKA FINANSOWA I ZARZĄDZANIE RYZYKIEM opiekun specjalności Prof. dr hab. Krzysztof Jajuga.
Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Seminarium informacyjno – lobbingowe NMP Zbigniew Turek Krajowy Punkt Kontaktowy Warszawa 10 grudnia 2004.
Zarządzanie ryzykiem w projekcie
Język R zagadnienia wstępne
Aleksander Suski Maciej Hampel
dr hab. Katarzyna Kreczmańska-Gigol Instytut Finansów SGH
Internal1 Witamy na drugim dniu konferencji. Internal Transakcje walutowe w dobie kryzysu Co robić jak nie ma (sensownego) rynku?
© Marek Capiński WSB-NLU, Firma w kryzysie.
Regulamin przedmiotów: Rynek Kapitałowy 2 Wymagania. Sposób zaliczenia Dr inż. Bożena Mielczarek 413b B1
Wykład nr 1 Wartość pieniądza w czasie Pomiar ryzyka
OPCJE.
INSTRUMENTY POCHODNE.
© Marek Capiński WSB-NLU, Firma w kryzysie.
mgr inż. Michał Czubenko Katedra Systemów Decyzyjnych WETI PG
Literatura podstawowa
OPCJE Ograniczenia na cenę opcji
INSTRUMENTY POCHODNE KONTRAKTY FORWARD KONTRAKTY FUTURES
© Marek Capiński WSB-NLU, Wartość narażona na ryzyko – zastosowanie opcji.
INSTRUMENTY POCHODNE OPCJE.
Model ciągły wyceny opcji Blacka – Scholesa - Mertona
OPCJE NA GPW Zespół Rekomendacji i Analiz Giełdowych
Międzynarodowy tytuł zawodowy dla doradców inwestycyjnych Warszawa, maj 2006 r.
Metodologia ekonomii Zajęcia 4 Modele w naukach społecznych – kilka dodatkowych uwag Dominika Milczarek.
Wycena opcji Barbara Załęska. Emery Bowlander Ekscentryczny, bardzo bogaty, wymagający inwestor prognozuje wzrost wartości akcji jest zainteresowany kupnem.
ZASTOSOWANIE DWUKROTNEJ SYMULACJI MONTE CARLO W WYCENIE OPCJI REALNYCH mgr Marcin Pawlak Katedra Inwestycji i Wyceny Przedsiębiorstw.
Zarządzanie ryzykiem operacyjnym i finansowym – program 2016 Marek Szczepański.
INŻYNIERIA FINANSOWA tylko studia stacjonarne Katedra Matematyki Stosowanej.
Opcje egzotyczne i modele matematyczne z nimi związane Małgorzata Górecka.
Nadzór korporacyjny 1. WSTĘP.
Specjalność: Inżynieria finansowa
Podstawy inwestowania na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie
IEEE SPMP Autor : Tomasz Czwarno
Zarządzanie ryzykiem operacyjnym i finansowym – program 2015
ZARZĄDZANIE PORTFELEM PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH