Metody ekonometryczne dla NLLS „lato 2016/2017”

Cele: rozszerzenie wiedzy z zakresu klasycznego modelowania ekonometrycznego o podstawy teoretyczne: wyprowadzenie estymatora KMNK uzasadnienie założeń KMNK podstawy postepowania w przypadku odejścia od założeń KMNK wprowadzenie do wykorzystania liniowych modeli wielorównaniowych Dalsze rozszerzenie: „Teoria ekonometrii”

Cel: Ekonometria (III semestr): co to jest ekonometria w szerokim sensie (badania operacyjne, ekonometria, elementy ekonomii matematycznej). Np.: wzór na estymator MNK. Metody ekonometryczne: jak? (np. wyprowadzenie estymatora MNK) Teoria ekonometrii: dlaczego? (szczególne własności estymatora MNK)

Cel zajęć: Utrwalenie umiejętności w zakresie weryfikacji modeli jednorówaniowych Ukształtowanie umiejętności estymacji jednorówaniowych liniowych modeli ekonometrycznych w przypadku nie spełnienia założeń KMNK Ukształtowanie podstawowych umiejętności w zakresie wykorzystania modeli wielorównaniowych

Plan Klasyczny model regresji liniowej, zapis macierzowy, wyprowadzenie KMNK i jej własności. Wstęp do weryfikacji. Niesferyczność macierzy wariancji i kowariancji składników losowych. Uogólniona metoda najmniejszych kwadratów. Modele wielorównaniowe: notacja, rodzaje, klasyfikacja. Postać strukturalna i zredukowana. Identyfikacja, PMNK i 2MNK. Informacje o estymacji łącznej. Inne metody estymacji (warunkowa MNK, metoda zmiennych instrumentalnych). Skutki błędnej specyfikacji modelu.

Plan zajęć 5 III Wstęp (slajdy), wyprowadzenie MNK dla przypadku ogólnego, współliniowość, ortogonalność (praca własna: wyprowadzenie MNK dla modelu „dochodów Piotra”) 19 III Założenia i własności MNK: nieobciążoność 2 IV modele wielorównaniowe, identyfikowalność, problemy estymacji 23 IV 2MNK 7 V uogólniona MNK 21 V warunkowa MNK, MZI, błędy specyfikacji 11 VI rezerwa

Ocena końcowa: średnia z dwu ocen Egzamin TESTOWY: test klasyfikacji: prawda – fałsz, za błąd: punkty ujemne. Praca praktyczna

Zasady punktacji na egzaminie - jestem pewna/pewien że prawda = TAK! - wydaje mi się, że prawda = TAK? - wydaje mi się, że fałsz = NIE? - jestem pewna/pewien, że fałsz = NIE! Klasyfikacja pewna, poprawna = 2 pkt Klasyfikacja nie pewna, poprawna = 1 pkt Klasyfikacja nie pewna, błędna = - ½ pkt Klasyfikacja pewna, błędna = -1 pkt

Punktacja – oceny z egzaminu ocena od do Rozpiętość przedziału dst 25 40 15 dst 1/2 41 56 db 57 72 db 1/2 73 88 bdb 89 100 11

Ocena końcowa: Średnia arytmetyczna z oceny egzaminu i ćwiczeń Przykładowo: DB z egzaminu „zwalnia” z ćwiczeń, ale daje tylko DST jako ocenę końcową, NDST z egzaminu i DB z ćwiczeń oznacza DST jako ocenę końcową.

Rozpiętość przedziału Oceny końcowe ocena od do Rozpiętość przedziału dst 3 3,4 8% dst 1/2 3,41 3,8 db 3,81 4,2 db 1/2 4,21 4,6 bdb 4,61 5

Literatura A.Welfe „Ekonometria. Metody i ich zastosowanie”, PWE, 2009, rozdziały: 2.1 – 2.9, 4.1 – 4.4, 5.1 – 5.4, 6, 9 G.S.Madala „Ekonometria”, PWN, 2006, rozdziały: 4, 5, 6, 7, „Ekonometria i badania operacyjne” pod red. M.Gruszczyński, T.Kuszewski, M.Podgórska, PWN, 2009 M.Rocki „Ekonometria praktyczna”

Konsultacje - www.e-sgh.pl/rocki/120290-0489 Budynek M, pokój 212, wtorki 18.oo elektronicznie: roma@sgh.waw.pl www.marekrocki.pl - www.e-sgh.pl/rocki/120290-0489