Ekonometria stosowana Slajdy pomocnicze Piotr Ciżkowicz Katedra Międzynarodowych Studiów Porównawczych.

Slides:



Advertisements
Podobne prezentacje
Regresja i korelacja materiały dydaktyczne.
Advertisements

Modelowanie i symulacja
Jednorównaniowe modele zmienności
Metody ekonometryczne
Analiza przyczynowości
Metody ekonometryczne
Wykład 4. Rozkłady teoretyczne
Hipotezy statystyczne
Testowanie hipotez statystycznych
Analiza reszt w regresji
BADANIE STATYSTYCZNE Badanie statystyczne to proces pozyskiwania danych na temat rozkładu cechy statystycznej w populacji. Badanie może mieć charakter:
Prognozowanie z wykorzystaniem modeli ekonometrycznych
Modelowanie ekonometryczne
Prognozowanie (finanse 2011)
Prognozowanie i symulacje
Finanse 2009/2010 dr Grzegorz Szafrański pokój B106 Termin konsultacji poniedziałek:
Kilka wybranych uzupelnień
Ekonometria stosowana
Ekonometria stosowana
Ekonometryczne modele nieliniowe
Ekonometria stosowana
D. Ciołek EKONOMETRIA – wykład 6
D. Ciołek EKONOMETRIA – wykład 3
Ekonometria Metody estymacji parametrów strukturalnych modelu i ich interpretacja dr hab. Mieczysław Kowerski.
Badanie własności składnika losowego dr hab. Mieczysław Kowerski
Ekonometria WYKŁAD 10 Piotr Ciżkowicz Katedra Międzynarodowych Studiów Porównawczych.
Plan Czym się zajmiemy: 1.Bilans przepływów międzygałęziowych 2.Model Leontiefa.
Treść dzisiejszego wykładu l Weryfikacja statystyczna modelu ekonometrycznego –błędy szacunku parametrów, –istotność zmiennych objaśniających, –autokorelacja,
Ekonometria stosowana WYKŁAD 4 Piotr Ciżkowicz Katedra Międzynarodowych Studiów Porównawczych.
© Kazimierz Duzinkiewicz, dr hab. inż. Katedra Inżynierii Systemów Sterowania 1 Metody optymalizacji - Energetyka 2015/2016 Metody programowania liniowego.
Ekonometria WYKŁAD 7 Piotr Ciżkowicz Katedra Międzynarodowych Studiów Porównawczych.
Przeprowadzenie badań niewyczerpujących, (częściowych – prowadzonych na podstawie próby losowej), nie daje podstaw do formułowania stanowczych stwierdzeń.
Ekonometria stosowana Autokorelacja Piotr Ciżkowicz Katedra Międzynarodowych Studiów Porównawczych.
Ekonometria Wykład 1 Uwarunkowania modelowania ekonometrycznego. Uogólniona metoda najmniejszych kwadratów dr hab. Mieczysław Kowerski.
Rozkłady statystyk z próby dr Marta Marszałek Zakład Statystyki Stosowanej Instytut Statystyki i Demografii Kolegium.
Ekonometria WYKŁAD 3 Piotr Ciżkowicz Katedra Międzynarodowych Studiów Porównawczych.
Klasyczny model regresji liniowej (KMRL) Zakład Statystyki Stosowanej Instytut Statystyki i Demografii Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoła Główna Handlowa.
Analiza wariancji (ANOVA) Zakład Statystyki Stosowanej Instytut Statystyki i Demografii Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
Ekonometria stosowana Heteroskedastyczność składnika losowego Piotr Ciżkowicz Katedra Międzynarodowych Studiów Porównawczych.
Zmienne losowe Zmienne losowe oznacza się dużymi literami alfabetu łacińskiego, na przykład X, Y, Z. Natomiast wartości jakie one przyjmują odpowiednio.
Ekonometria WYKŁAD 1 Piotr Ciżkowicz Katedra Międzynarodowych Studiów Porównawczych.
STATYSTYKA – kurs podstawowy wykład 10 dr Dorota Węziak-Białowolska Instytut Statystyki i Demografii.
Wieloaspektowa analiza czasowo- kosztowa projektów ze szczególnym uwzględnieniem kryterium jakości rozwiązań projektowych AUTOR: ANNA MARCINKOWSKA PROMOTOR:
I T P W ZPT 1 Realizacje funkcji boolowskich Omawiane do tej pory metody minimalizacji funkcji boolowskich związane są z reprezentacją funkcji w postaci.
Metoda zmiennych instrumentalnych i uogólniona metoda momentów
Metody sztucznej inteligencji - Technologie rozmyte i neuronowe 2015/2016 Perceptrony proste nieliniowe i wielowarstwowe © Kazimierz Duzinkiewicz, dr hab.
Zmienna losowa dwuwymiarowa Dwuwymiarowy rozkład empiryczny Zakład Statystyki Stosowanej Instytut Statystyki i Demografii Kolegium Analiz Ekonomicznych.
Test analizy wariancji dla wielu średnich – klasyfikacja pojedyncza
Testy nieparametryczne
EGZAMIN GIMNAZJALNY kwiecień 2017
Katedra Międzynarodowych Studiów Porównawczych
Ekonometryczne modele nieliniowe
Ekonometria stosowana
EKONOMETRIA W3 prof. UG, dr hab. Tadeusz W. Bołt
Modele SEM założenia formalne
Pojedyńczy element, mała grupa
Ekonometria stosowana
Hipotezy statystyczne
Własności statystyczne regresji liniowej
Repetytorium z probabilistyki i statystyki cz.2
Weryfikacja hipotez statystycznych
Porównywanie średnich prób o rozkładach normalnych (testy t-studenta)
FORMUŁOWANIE HIPOTEZ STATYSTYCZNYCH
REGRESJA WIELORAKA.
EKONOMETRIA I PROGNOZOWANIE PROCESÓW EKONOMOICZNYCH
TESTY NIEPARAMETRYCZNE
Wybrane testy w MZI i UMM
Własności asymptotyczne metody najmniejszych kwadratów
dr Robert Kowalczyk, PWSZ Płock
Zapis prezentacji:

Ekonometria stosowana Slajdy pomocnicze Piotr Ciżkowicz Katedra Międzynarodowych Studiów Porównawczych

1.Kwantyfikowanie cech jakościowych np. zmienna płeć (0-mężczyzna, 1- kobieta) 2.Zmiana wyrazu wolnego – dwa parametry Opcja I Opcja II

Zmiana wyrazu wolnego – trzy grupy Opcja I Opcja II

2. Zmiana parametru strukturalnego Opcja I Opcja II

3. Sezonowość

4. Stabilność parametrów strukturalnych

Uwaga: postępowanie podobne do testu Chowa (zaimplementowane jako test Chowa w Gretlu)

Test Chowa stabilności oszacowań parametrów ►Test pozwala stwierdzić, czy oszacowania parametrów strukturalnych otrzymane na podstawie całej próby są stabilne w czasie. ►Procedura testowa: ►Krok 1: dzielimy próbę t na dwa podokresy (1.. T1, T1+1…t) ►Krok 2: estymujemy model podstawowy dla całej próby oraz dwa modele dla dwóch podokresów. ►Krok 3: testujemy zestaw hipotez ►Krok 4: Przy prawdziwości hipotezy zerowej poniższa statystyka ma rozkład F

Uogólniony test Walda dla restrykcji liniowych ►Test Walda łącznej istotności parametrów jest szczególnym przypadkiem ogólniejszego testu, gdzie weryfikacji poddawany jest zestaw hipotez ►Przy prawdziwości hipotezy zerowej statystyka ma rozkład F-Snedecora przy liczbie stopni swobody q i T-(k+1), gdzie q liczba nałożonych restrykcji, e i v to wektory reszt dla modeli, odpowiednio, bez i z resrykcjami ►Ta postać testu wykorzystywana jest m. in. do testowania postaci funkcyjnej modelu (test RESET), stabilności strukturalnej (test Chowa), kompletności zestawu zmiennych objaśniających (test Davidsona –MacKinona)

Testy łącznej istotności parametrów (test Walda) (1) ►Test Walda służy do testowania łącznej istotności zmiennych ujętych w modelu ►Testowany jest zestaw hipotez postaci: ►Ujmując to inaczej jest to test porównujący jakość dopasowania do danych dwóch modeli:

Testy łącznej istotności parametrów (test Walda) (2) ►Przy prawdziwości hipotezy zerowej statystyka ma rozkład F-Snedecora przy liczbie stopni swobody k i T-(k+1) ►Hipotezę zerową o braku istotności należy odrzucić jeśli gdzie to wartość statystyki odczytana z tablic rozkładu