Pobierz prezentację
Pobieranie prezentacji. Proszę czekać
OpublikowałNina Renata Olejniczak Został zmieniony 8 lat temu
1
Badanie własności składnika losowego dr hab. Mieczysław Kowerski
Ekonometria Badanie własności składnika losowego dr hab. Mieczysław Kowerski
2
Własności składnika losowego wynikające z założeń metody najmniejszych kwadratów
3
Homoscedastyczność i brak autokorelacji składnika losowego
4
Macierz wariancji – kowariancji składników losowych
5
Badanie losowości. Test liczby serii. Hipotezy
6
Test liczby serii. Weryfikacja
7
Tablice testu liczby serii
8
Istota autokorelacji składników losowych
9
Konsekwencje autokorelacji składników losowych
10
Przyczyny autokorelacji składników losowych
11
Test Durbina – Watsona. Hipotezy
12
Warunki stosowania testu D–W
13
Test D–W. Obliczanie statystyki empirycznej
14
Wnioskowanie na podstawie testu D–W
15
Tablica testu D–W
16
Ilustracja zjawiska heteroscedastyczności składników losowych
17
Przyczyny heteroskedastyczności
18
Test White’a. Hipotezy
19
Test White’a. Obliczanie statystyki empirycznej
20
Wnioskowanie na podstawie testu White’a
21
Badanie normalności rozkładu składników losowych. Test Jarque – Bera
22
Test Jarque – Bera. Obliczanie statystyki empirycznej
23
Wnioskowanie na podstawie testu Jarque – Bera
24
Dziękuję za uwagę
Podobne prezentacje
© 2024 SlidePlayer.pl Inc.
All rights reserved.