Pobierz prezentację
Pobieranie prezentacji. Proszę czekać
OpublikowałUlryk Supiński Został zmieniony 11 lat temu
1
Obserwowalność System ciągły System dyskretny Obserwowalność określa możliwość jednoznacznego określenia stanu początkowego systemu w oparciu pomiary przez skończony przedział czasu sygnałów wejścia i wyjścia Znaczenie: znajomość stanu początkowego i wejścia systemu pozwala zrekonstruować całą trajektorię stanu w oparciu o równania stanu
2
Systemy ciągłe Obserwowalność stanu Stan obserwowalny Stan systemu liniowego jest obserwowalny jeżeli można go określić znając wyjście dla chwil ze skończonego przedziału, Jeżeli każdy stan jest obserwowalny, mówimy, że system jest całkowicie obserwowalny lub krócej obserwowalny
3
Obserwowalność systemu ciągłego liniowego stacjonarnego
Twierdzenie OSC LS1 System liniowy stacjonarny jest obserwowalny wtedy i tylko wtedy, gdy macierz obserwowalności, nazywana macierzą obserwowalności Kalmana ma rząd n, tzn. rząd systemu
4
Wymiar macierzy sterowalności: nqxn; n – wymiar stanu, q – wymiar wyjścia
Dla q=1 macierz obserwowalności jest macierzą kwadratową i dla sprawdzenia obserwowalności wystarczy sprawdzić nieosobliwość macierzy obserwowalności
5
Twierdzenie OSC LS2 System liniowy stacjonarny jest obserwowalny wtedy i tylko wtedy, gdy nie istnieje żadem prawostronny wektor własny macierz A, taki że co oznacza, że żaden wektor własny macierz A nie jest ortogonalny do wszystkich kolumn macierz C
6
Twierdzenie OSC LS3 System liniowy stacjonarny jest obserwowalny wtedy i tylko wtedy, gdy macierz o wymiarze (r+n)xn ma rząd n dla dowolnego zespolonego skalara s Test obserwowalności w oparciu o twierdzenia 2 i 3 nosi nazwę testu Popov’a – Belevitch’a-Hautus’a
7
Twierdzenie OSC LS4 Diagonalny system liniowy stacjonarny z jednokrotnymi wartościami własnymi jest obserwowalny wtedy i tylko wtedy, gdy macierz C nie ma kolumn zerowych
8
Obserwowalność a przekształcenia podobieństwa
Obserwowalność zostaje zachowana podczas transformacji podobieństwa
9
Systemy dyskretne Obserwowalność stanu Stan obserwowalny Stan systemu liniowego jest obserwowalny jeżeli można go określić znając wyjście dla chwil ze skończonego przedziału, Jeżeli każdy stan jest obserwowalny, mówimy, że system jest całkowicie obserwowalny lub krócej obserwowalny
10
Obserwowalność systemu dyskretnego liniowego stacjonarnego
Twierdzenie OSD LS1 System liniowy stacjonarny jest obserwowalny wtedy i tylko wtedy, gdy macierz obserwowalności, nazywana macierzą obserwowalności Kalmana ma rząd n, tzn. rząd systemu
11
Twierdzenie OSD LS2 System liniowy stacjonarny jest obserwowalny wtedy i tylko wtedy, gdy nie istnieje żadem prawostronny wektor własny macierz AD , taki że co oznacza, że żaden wektor własny macierz AD nie jest ortogonalny do wszystkich kolumn macierz CD
12
Twierdzenie OSD LS3 System liniowy stacjonarny jest obserwowalny wtedy i tylko wtedy, gdy macierz o wymiarze (r+n)xn ma rząd n dla dowolnego zespolonego skalara z Test sterowalności w oparciu o twierdzenia 2 i 3 nosi nazwę testu Popov’a – Belevitch’a-Hautus’a
13
Twierdzenie OSD LS4 Diagonalny system liniowy stacjonarny z jednokrotnymi wartościami własnymi jest obserwowalny wtedy i tylko wtedy, gdy macierz CD nie ma kolumn zerowych
14
Dekompozycja na podprzestrzenie sterowalne/osiągalne
Jeżeli system jest niesterowalny/nieosiągalny można go zdekomponować na część sterowalną i niesterowalną Twierdzenie o dekompozycji na podprzestrzenie sterowalne Jeżeli system liniowy stacjonarny o macierzach A, B i C nie jest sterowalny (tzn. A jest wymiaru nxn i rank(Mc = p < n) wówczas może być znalezione przekształcenie podobieństwa takie, że macierze systemu po transformacji mają postać gdzie, , a para macierzy {AC, BC} jest sterowalna, oraz
15
Macierz transformacji Q może być utworzona w następujący sposób:
Macierz MC ma wymiar n x nm, a ponieważ jest rządu p, można spośród jej kolumn wybrać p kolumn liniowo niezależnych Załóżmy, że będą to kolumny Następnie wybieramy n – p wektorów tak, aby macierz była nieosobliwa
16
Przykład 1. Rozważamy system dwuwymiarowy ( dwa wejścia, dwa wyjścia) Macierz sterowalności Kalmana Rząd macierzy Kalmana System jest niesterowalny
17
Dwie pierwsze kolumny macierzy sterowalności są liniowo niezależne, dobierzemy wektor
Wówczas oraz Macierze systemu po transformacji podobieństwa
18
Macierze podsystemu sterowalnego
Niesterowalna część systemu opisana równaniem stanu Macierz transmitancji systemu przed i po transformacji
19
Związki pomiędzy zmiennymi stanu
Wartość własna części niesterowalne wynosi System jest stabilizowalny
20
Dekompozycja na podprzestrzenie obserwowalne/wykrywalne
Jeżeli system jest nieobserwowalny można go zdekomponować na część obserwowalną i nieobserwowalną Twierdzenie o dekompozycji na podprzestrzenie obserwowalna Jeżeli system liniowy stacjonarny o macierzach A, B i C nie jest sterowalny (tzn. A jest wymiaru nxn i rank(Mo = p < n) wówczas może być znalezione przekształcenie podobieństwa takie, że macierze systemu po transformacji mają postać gdzie, , , a para macierzy {Ao, Bo} jest obserwowalna, oraz
21
Macierz transformacji P może być utworzona w następujący sposób:
Macierz Mo ma wymiar nr x n, a ponieważ jest rządu p, można spośród jej wierszy wybrać p wierszy liniowo niezależnych Załóżmy, że będą to kolumny Następnie wybieramy n – p wektorów tak, aby macierz n x n była nieosobliwa
22
Przykład 2. Rozważamy system dwuwymiarowy ( 2 wejścia, dwa wyjścia) System jest sterowalny lecz nieobserwowalny – macierz obserwowalności Kalmana Rząd macierzy Kalmana System jest nieobserwowalny
23
Dwa pierwsze wiersze macierzy obserwowalności są liniowo niezależne, dobierzemy wektor
Wówczas oraz Macierze systemu po transformacji podobieństwa
24
Macierze podsystemu obserwowalnego
Macierz transmitancji systemu przed i po transformacji
25
Wartości własne systemu oryginalnego
Podsystemu obserwowalnego Wartość własna części nieobserwowalnej wynosi System jest niewykrywalny
26
Policzmy macierz tranzycji
Ilustracja związków sterowalności i obserwowalności systemów ciągłych oraz ich stabilności Przykład 3. Rozważmy system SISO Policzmy macierz tranzycji Przyjmijmy zerowe warunki początkowe i skokowe wejście poza tym
27
Korzystając z macierzy tranzycji możemy policzyć odpowiedź stanu
dla zerowych warunków początkowych
28
oraz odpowiedź wyjścia
dla zerowych warunków początkowych
29
Odpowiedź wyjścia stabilizuje się
30
ale odpowiedź stanu wykazuje niestabilność
Złe zachowanie stanu zostało „ukryte” na wyjściu – nie jest widoczne na wyjściu
31
Zbadajmy obserwowalność systemu
Mamy n=2, p=1 oraz Zatem System jest nieobserwowalny
32
Zmieńmy warunki początkowe
Wyjście systemu Wyjście systemu dla tych warunków początkowych Takie samo jak dla zerowych w.p.
33
Twierdzenie Niech będzie dany system liniowy stacjonarny SISO i niech będą wejściami odcinkami ciągłymi oraz i są określone przez Następujące stwierdzenia są równoważne (i) są obserwowalne (ii)
34
Przykład 4. Rozważmy system SISO Zbadajmy obserwowalność systemu Mamy n=2, p=1 oraz
35
Zatem rank Mo = 2 – system jest obserwowalny Policzmy macierz tranzycji
36
Korzystając z macierzy tranzycji możemy policzyć odpowiedź stanu
dla zerowych warunków początkowych i skokowego wejścia oraz odpowiedź wyjścia dla zerowych warunków początkowych i skokowego wejścia
37
Zmieńmy warunki początkowe z zerowych na
Odpowiedź stanu dla nowych warunków początkowych i skokowego wejścia
38
Odpowiedź wyjścia systemu
dla nowych warunków początkowych
39
Odpowiedź wyjścia systemu
Odpowiedź stanu systemu
40
Równania stanu Zbadajmy sterowalność systemu n=2 System jest niesterowalny
41
Przykład 5. Rozważmy system SISO Zbadajmy obserwowalność systemu Mamy n=2, p=1 oraz
42
Zatem rank Mo = 2 – system jest obserwowalny Zbadajmy sterowalność systemu n=2, r=1 rank Mc = 2 – system jest sterowalny
43
Policzmy macierz tranzycji
Zadajmy wejście Odpowiedź stanu (zerowe w.p.) Odpowiedź wyjścia (zerowe w.p.)
44
Odpowiedź wyjścia (zerowe w.p.)
Odpowiedź stanu (zerowe w.p.) System jest nieminimalnofazowy
45
Dziękuję za uczestnictwo w wykładzie i uwagę
Podobne prezentacje
© 2024 SlidePlayer.pl Inc.
All rights reserved.