SYMULACYJNA ANALIZA SZEREGU CZASOWEGO

Prezentacja na temat: "SYMULACYJNA ANALIZA SZEREGU CZASOWEGO"— Zapis prezentacji:

1 SYMULACYJNA ANALIZA SZEREGU CZASOWEGO
POŁĄCZENIE MOŻLIWOŚCI IBM SPSS I R Małgorzata KRZCIUK KONFERENCJA KNS UE KATOWICE 15 maja 2012

2 Zastosowane narzędzia
SPSS 19 ESSENTIALS FOR R 19 KONFERENCJA KNS UE KATOWICE 15 maja 2012

3 Dane wykorzystane w analizie
Wykres: Dane wykorzystane w analizie KONFERENCJA KNS UE KATOWICE 15 maja 2012

4 Podsumowanie modelu i oszacowań parametrów
Tabela wynikowa: Podsumowanie modelu i oszacowań parametrów Podsumowanie modelu i oszacowań parametrów Zmienna zależna: Liczba ludności w Polsce w wieku przedprodukcyjnym w mln osób Równanie Model - Podsumowanie Oceny parametrów R2 F df1 df2 Istotność Stała b1 Liniowy ,989 1151,168 1 13 ,000 10,871 -,261 Logarytmiczny ,902 120,087 11,435 -1,425 Potęgowy ,878 93,200 11,725 -,160 Wykładniczy ,994 1999,423 11,049 -,030 KONFERENCJA KNS UE KATOWICE 15 maja 2012

5 Współczynniki dla trendu wykładniczego
Tabela wynikowa: Współczynniki dla trendu wykładniczego Współczynniki niestandaryzowane standaryzowane Statystyka t Istotność B Błąd Beta Sekwencja obserwacji -,030 ,001 -,997 - 44,715 ,000 (stała) 11,049 ,067 165,542 Zmienną zależną jest ln(Liczba ludności w Polsce w wieku przedprodukcyjnym w mln osób). KONFERENCJA KNS UE KATOWICE 15 maja 2012

6 KONFERENCJA KNS UE KATOWICE 15 maja 2012
Kolejne realizacje danych źródłowych generowane w oparciu o trend wykładniczy: Składnik losowy ξt generowany w oparciu o rozkład normalny z wartością oczekiwaną zero i z odchyleniem standardowym równym odchyleniu standardowemu reszt dla powyższego modelu po linearyzacji KONFERENCJA KNS UE KATOWICE 15 maja 2012

7 KONFERENCJA KNS UE KATOWICE 15 maja 2012
Prognozy na okres kolejny (T=16) oraz oceny wariancji ex ante wyznaczane w oparciu o trend: liniowy: logarytmiczny: potęgowy: . wykładniczy: KONFERENCJA KNS UE KATOWICE 15 maja 2012

8 KONFERENCJA KNS UE KATOWICE 15 maja 2012
Wykres: Dane rzeczywiste i wygenerowane za pomocą trendów (z uwzględnieniem prognoz) KONFERENCJA KNS UE KATOWICE 15 maja 2012

9 względnego obciążenia estymatora wariancji ex ante predykcji:
Statystyki na podstawie, których dokonana analiza wpływu poprawnej specyfikacji modelu to uzyskane symulacyjnie wartości: względnego obciążenia prognoz: względnego pierwiastka błędu średniokwadratowego: względnego średniego błędu predykcji ex ante: względnego obciążenia estymatora wariancji ex ante predykcji: KONFERENCJA KNS UE KATOWICE 15 maja 2012

10 Okno poleceń z wprowadzoną procedurą
BEGIN PROGRAM R KONFERENCJA KNS UE KATOWICE 15 maja 2012

11 Przeprowadzona symulacja
Tabela wynikowa: Przeprowadzona symulacja Wyniki symulacji Miary Trendy Liniowy Logarytmiczny Potęgowy Wykładniczy 1 2,421 -8,955 -9,634 0,009 2 2,754 9,039 9,712 1,274 3 1,312 1,239 1,222 4 76,475 1838,364 1856,325 -24,060 względne obciążenie prognoz, względny pierwiastek MSE, względny średni błąd predykcji ex ante, względne obciążenie estymatora V2. KONFERENCJA KNS UE KATOWICE 15 maja 2012

12 Błędy predykcji dla poszczególnych trendów
Wykres: Błędy predykcji dla poszczególnych trendów KONFERENCJA KNS UE KATOWICE 15 maja 2012

13 KONFERENCJA KNS UE KATOWICE 15 maja 2012
Bibliografia: Biecek P.: Przewodnik po pakiecie R, GiS Oficyna wydawnicza, Wrocław 2008. Krzciuk M.: Symulacyjna analiza szeregu czasowego – połączenie możliwości IBM SPSS i R, W: Z. Zieliński (red.), Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych. Innowacje i implikacje interdyscyplinarne, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Handlowej w Kielcach, Wyd. WSH Kielce, 2011. Patrykiejew A.: Wprowadzenie do metody Monte Carlo, UMCS, Lublin 1998. Żądło T., Wywiał J.: Prognozowanie szeregów czasowych za pomocą pakietu SPSS, SPSS Polska, Kraków 2008. Netografia: Bank Danych Lokalnych, GUS [online], p_name=indeks, [ ]. IBM SPSS Deweloper Central [online], Rresources, [ ]. R Development Core Team: R: A language and environment for statistical computing. R Foundation for Statistical Computing, Vienna 2009 [online], [ ]. KONFERENCJA KNS UE KATOWICE 15 maja 2012

14 KONFERENCJA KNS UE KATOWICE 15 maja 2012
Dziękuję za uwagę KONFERENCJA KNS UE KATOWICE 15 maja 2012