Szacowanie ryzyka Dariusz Gołębiewski Wiceprezes PZU LAB.

Prezentacja na temat: "Szacowanie ryzyka Dariusz Gołębiewski Wiceprezes PZU LAB."— Zapis prezentacji:

1 Szacowanie ryzyka Dariusz Gołębiewski Wiceprezes PZU LAB

2 Problematyka podejmowania decyzji

3

4 Złożoność problemu decyzyjnego
Społeczeństwo Organizacja Jednostka

5 Konsekwencje błędnych decyzji
Kampania społeczno-polityczna zwalczanie czterech plag – wprowadzona w życie w Chińskiej Republice Ludowej w latach Była jednym z elementów wielkiego skoku. Polegała na tępieniu szczurów, wróbli, komarów i much, a jej celem miało być podniesienie poziomu higieny w Chinach. Najbardziej kontrowersyjnym jej elementem była kampania tępienia wróbli, które według komunistycznych władz miały wyjadać ziarno na zasiewy. W efekcie miliony Chińczyków w całym kraju zaczęły tępić te ptaki, przez co na polach rozpleniły się owady (głównie szarańcza), które były dotąd zjadane przez wróble. Szkodniki zniszczyły plony, co przyczyniło się do powiększenia panującej wówczas w Chinach klęski głodu, która w okresie całego wielkiego skoku pochłonęła mln istnień.

6 Zarządzanie w przedsiębiorstwie
Planowanie, podejmowanie decyzji Organizowanie Kontrolowanie Przewodzenie i motywowanie

7 Zarządzanie w przedsiębiorstwie
Planowanie, podejmowanie decyzji Organizowanie Kontrolowanie Przewodzenie i motywowanie

8 Podejmowanie decyzji – proces decyzyjny
PRAWDA MODEL WNIOSKI DECYZJA Rzeczywistość Nasze postrzeganie rzeczywistości Baza dla decyzji Źródło: Fault Tree Handbook

9 Źródła danych do podjęcia decyzji
Intuicja (przeczucia, preferencje, optymizm, pesymizm chciwość, strach) Doświadczenie Dane/statystyki pomiar ryzyka Źródło: opracowanie własne

10 Podejmowanie decyzji – niepewność decyzji w czasie
Decyzja czas Źródło: opracowanie własne

11 Przestrzeń decyzyjna Wzrost wiedzy o „rzeczywistości” Pewność Ryzyko
Niepewność Źródło: opracowanie własne

12

13 Prawdopodobieństwo Wartość oczekiwana przychodów P1=0,6 P2=0,3 P3=0,1 Opcja 1 0 zł Opcja 2 -500tys. zł 300tys.zł 9.3mln zł 720tys. zł Opcja 3 125tys. zł 1.250mln zł 162tys. zł E1=0,6*0+0,3*0+0,1*0=0zł E2=0,6*( )+0,3* ,1* = zł E3=0,6*0+0,3* ,1* = zł

14

15 Model przedsiębiorstwa z pkt. widzenia zarządzania
Zarządzanie zasobami Zarządzanie procesami Zarządzanie sprzedażą, produktem Optymalizacja wolnych przepływów pieniężnych (Free Cash Flow)

16 Model przedsiębiorstwa z pkt. widzenia zarządzania
Zakłócenia (zdarzenia losowe) Wejścia Wyjścia Zasoby fizyczne Produkty Zasoby ludzkie procesy Wynik finansowy: zysk/strata Zasoby finansowe Serwis Informacje

17 Czynniki uwzględniane w analizie podatności organizacji na zakłócenia
Kultura organizacyjna Występowanie źródeł pożaru Występowanie substancji niebezpiecznych Występowanie materiałów palnych/wybuchowych Szybkozmienne procesy technologiczne Wysokie ciśnienie w instalacjach procesowych Przerwanie łańcucha dostaw Czynniki naturalne: powódź, huragan, itp.

18 Model przedsiębiorstwa z pkt. widzenia zarządzania
Zakłócenia (kierowane ataki cybernetyczne) Wejścia Wyjścia Zasoby fizyczne Produkty Zasoby ludzkie procesy Wynik finansowy: zysk/strata Zasoby finansowe Serwis Informacje

19 Czynniki uwzględniane w analizie podatności organizacji na zakłócenia
Kultura organizacyjna Znaczenie w łańcuchu dostaw Znaczenie dla bezpieczeństwa kraju Pozycja finansowa Znaczenie reputacji w relacjach z interesariuszami Konkurencyjność w branży Posiadana własność intelektualna Występowanie wrażliwych danych osobowych

20 Zakłócenia w prowadzonej działalności
Przy założeniu braku występowania zdarzeń losowych podmiot gospodarczy osiągałby pewien wynik finansowy (zysk, stratę lub wynik zerowy). Jednakże, w rzeczywistości sytuacja taka nie występuje, a skutki zdarzeń losowych mają wpływ na wynik finansowy. Dlatego konieczne jest podejmowanie działań nakierowanych na eliminację tych zjawisk, tak aby nie oddziaływały one na przebieg normalnego procesu gospodarowania lub by oddziaływanie to minimalizować.

21 Liczba akcji: 109 270 000 szt. Utrata wartości spółki: zł

22 Środowisko naturalne – skażenie jeziora Drużno (Żuławy Elbląskie), obszar Natura 2000
Źródło: Google

23 Personel – odpowiedzialność karna na przykładzie Kopalni Halemba
W kopalni Halemba, w listopadzie 2006 r. w wybuchu metanu i pyłu węglowego zginęło 23 górników. Według prokuratury pracownicy w Halembie byli kierowani do prac mimo przekroczeń dopuszczalnych stężeń metanu, w kopalni fałszowano też dokumentację i próbki pyłu węglowego - aby wykazać, że był on neutralizowany pyłem kamiennym. Za nieprawidłowości, do których dochodziło w kopalni przed katastrofą, oskarżonych zostało 56 osób, zarzucając im m.in. sprowadzenie niebezpieczeństwa dla życia lub zdrowia pracowników.

24 Zaufanie do polskich przedsiębiorstw na rynku globalnym - reputacja

25 Mechanizm powstawania i rozwoju szkód
Cechy organizacyjne Złe praktyki pracowników; zły stan psychofizyczny Niewłaściwy nadzór Działanie niebezpieczne: błąd/naruszenie Zagrożenie Zdarzenie awaryjne Organizacyjne środki bezpieczeństwa Działania reakcyjne Działania prewencyjne Źródło: opracowanie własne na podstawie modelu „szwajcarskiego sera” Jamesa Reasona (2000)

26 Znaczenie analiz ryzyka w zarządzaniu przedsiębiorstwem
Informacja zarzadcza KPIs Technika

27 Proces zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie
Źródło: opracowanie własne

28 Cel zarządzania ryzykiem operacyjnym
RYZYKO Koszty na bezpieczeństwo (PLN) Katastrofa przemysłowa Bankructwo Zarządzanie ryzykiem Nakłady inwestycyjne 0% 100%

29 Cel zarządzania ryzykiem operacyjnym
RYZYKO Koszty na bezpieczeństwo (PLN) Akceptowalne ryzyko/ Akceptowalne koszty ALARP akceptację ryzyka Koszty na 0% 100% Ryzyko „zarządzalne” Ryzyko resztkowe

30 Metody kontroli ryzyka w przedsiębiorstwie
Kontrola ryzyka Fizyczna kontrola ryzyka Finansowa kontrola ryzyka Unikanie ryzyka Redukcja ryzyka – Zarządzanie bezpieczeństwem Retencja ryzyka Transfer ryzyka np. ubezpieczenia

31 Komunikacja o ryzyku ISO 31000:2018 – Risk Management – Guidelines
ISO/IEC 31010:2009 – Risk Management – Risk Assessment Techniques ISO/IEC Guide 73:2009 – Risk Management - Vocabulary

32 Cykl zarządzania ryzykiem
Definiowanie zakresu i celu Identyfikacja zagrożeń Analiza ryzyka Oszacowanie konsekwencji realizacji zagrożeń Oszacowanie prawdopodobieństwa realizacji zagrożeń Ocena ryzyka Zarządzanie ryzykiem Oszacowanie ryzyka Ocenianie ryzyka: ▪ tolerancja ryzyka ▪ analiza opcji redukcji ryzyka Kontrola/redukcja ryzyka: ▪ podejmowanie decyzji ▪ implementacja/monitoring

33 Definiowanie zakresu i celu – problem decyzyjny
Utracone korzyści Majątek Środowisko naturalne Reputacja Pracownicy Akcjonariusze problem decyzyjny

34 Cykl zarządzania ryzykiem
Definiowanie zakresu i celu Identyfikacja zagrożeń Analiza ryzyka Oszacowanie konsekwencji realizacji zagrożeń Oszacowanie prawdopodobieństwa realizacji zagrożeń Ocena ryzyka Zarządzanie ryzykiem Oszacowanie ryzyka Ocenianie ryzyka: ▪ tolerancja ryzyka ▪ analiza opcji redukcji ryzyka Kontrola/redukcja ryzyka: ▪ podejmowanie decyzji ▪ implementacja/monitoring

35 Identyfikacja zagrożeń

36 Kategorie zagrożeń Zagrożenia zewnętrzne:
Działanie człowieka/operatora: - wyładowanie atmosferyczne - huragan - powódź - deszcz nawalny - grad - napór śniegu - trzęsienie ziemi - upadek budynków, budowli - akt terroryzmu, w tym cyber atak - dewastacja - niewłaściwe sterowanie procesem/maszyną (w tym: rozruch, zatrzymanie) - nieostrożność przy wykonywaniu prac budowlanych/modernizacyjnych/remontowych - błąd projektowy - błąd konstrukcyjny Kategorie zagrożeń Zagrożenia procesowe: - pożar cieczy/gazów/materiałów palnych magazynowanych lub obecnych w instalacji procesowej - wybuch gazów/pyłów - implozja - niekontrolowana reakcja chemiczna - wyciek cieczy procesowej, substancji niebezpiecznej - przepięcie - zwarcie - działanie sił mechanicznych (np. siły odśrodkowe, niedobór wody w kotłach)

37 Cykl zarządzania ryzykiem
Definiowanie zakresu i celu Identyfikacja zagrożeń Analiza ryzyka Oszacowanie konsekwencji realizacji zagrożeń Oszacowanie częstości realizacji zagrożeń Ocena ryzyka Zarządzanie ryzykiem Oszacowanie ryzyka Ocenianie ryzyka: ▪ tolerancja ryzyka ▪ analiza opcji redukcji ryzyka Kontrola/redukcja ryzyka: ▪ podejmowanie decyzji ▪ implementacja/monitoring

38 Oszacowanie prawdopodobieństwa - metody
Ilościowe – dane generyczne, dane z instalacji (plant - specific data) 2. Jakościowe – opinie eksperta/ów

39 Oszacowanie prawdopodobieństwa – metody ilościowe
Zdarzenie Liczba zgonów na populację Indywidualna możliwość zgonu w ciągu roku Atak serca 286 Choroba nowotworowa 204 Wypadek motocyklowy 16,1 Uderzenie pioruna 0,04

40 Prawdopodobieństwo/częstość zagrożeń - interpretacja
Rodzaj instalacji Liczba instalacji Liczba wybuchów w ciągu roku Częstość wybuchu Alkilacja 7 800 Cracking 9 240 Reforming 15 180 Hydrokraking 3 540

41 Oszacowanie prawdopodobieństwa/częstości – metody jakościowe
Kategoria częstości Definicja ogólna 1 – bardzo niskie Bardzo niewielka możliwość zdarzenia <1x10-5, 1x10-3) [a-1] 2 – niskie Możliwe do wystąpienia raz na 2-3 okresy cyklu życia systemu <1x10-3, 1x10-2) [a-1] 3 – średnie Możliwe do wystąpienia raz na przeciętny cykl życia systemu <1x10-2, 3x10-1) [a-1] 4 - wysokie Możliwe do wystąpienia okazjonalnie <3x10-1, 1) [a-1] 5 – bardzo wysokie Możliwe do wystąpienia kilka razy w roku <1, 10> [a-1]

42 Cykl zarządzania ryzykiem
Definiowanie zakresu i celu Identyfikacja zagrożeń Analiza ryzyka Oszacowanie konsekwencji realizacji zagrożeń Oszacowanie prawdopodobieństwa realizacji zagrożeń Ocena ryzyka Zarządzanie ryzykiem Oszacowanie ryzyka Ocenianie ryzyka: ▪ tolerancja ryzyka ▪ analiza opcji redukcji ryzyka Kontrola/redukcja ryzyka: ▪ podejmowanie decyzji ▪ implementacja/monitoring

43 Konsekwencje realizacji zagrożeń
Utracone korzyści Majątek Środowisko naturalne Reputacja Pracownicy Akcjonariusze

44 Modelowanie konsekwencji

45 Konsekwencje realizacji zagrożeń

46 Konsekwencje realizacji zagrożeń

47 Cykl zarządzania ryzykiem
Definiowanie zakresu i celu Identyfikacja zagrożeń Analiza ryzyka Oszacowanie konsekwencji realizacji zagrożeń Oszacowanie prawdopodobieństwa realizacji zagrożeń Ocena ryzyka Zarządzanie ryzykiem Oszacowanie ryzyka Ocenianie ryzyka: ▪ tolerancja ryzyka ▪ analiza opcji redukcji ryzyka Kontrola/redukcja ryzyka: ▪ podejmowanie decyzji ▪ implementacja/monitoring

48 Oszacowanie ryzyka – macierz ryzyka
5 4 3 2 1 Kategorie częstości/ prawdopodobieństwa Poziom konsekwencji

49 Oszacowanie ryzyka – macierz ryzyka
5 4 3 2 1 1.1 1.3 Kategorie częstości/ prawdopodobieństwa 1.2 1.4 Poziom konsekwencji

50 Cykl zarządzania ryzykiem
Definiowanie zakresu i celu Identyfikacja zagrożeń Analiza ryzyka Oszacowanie konsekwencji realizacji zagrożeń Oszacowanie prawdopodobieństwa realizacji zagrożeń Ocena ryzyka Zarządzanie ryzykiem Oszacowanie ryzyka Ocenianie ryzyka: ▪ tolerancja ryzyka ▪ analiza opcji redukcji ryzyka Kontrola/redukcja ryzyka: ▪ podejmowanie decyzji ▪ implementacja/monitoring

51 Ocenianie ryzyka 5 4 3 2 1 Kategorie częstości/ prawdopodobieństwa
1.1 1.3 Kategorie częstości/ prawdopodobieństwa 1.2 1.4 Poziom konsekwencji Ryzyko akceptowalne Ryzyko warunkowo akceptowalne Ryzyko nieakceptowalne

52 Cykl zarządzania ryzykiem
Definiowanie zakresu i celu Identyfikacja zagrożeń Analiza ryzyka Oszacowanie konsekwencji realizacji zagrożeń Oszacowanie prawdopodobieństwa realizacji zagrożeń Ocena ryzyka Zarządzanie ryzykiem Oszacowanie ryzyka Ocenianie ryzyka: ▪ tolerancja ryzyka ▪ analiza opcji redukcji ryzyka Kontrola/redukcja ryzyka: ▪ podejmowanie decyzji ▪ implementacja/monitoring

53 Metody kontroli ryzyka
Kontrola ryzyka Fizyczna kontrola ryzyka Finansowa kontrola ryzyka Unikanie ryzyka Redukcja ryzyka – Zarządzanie bezpieczeństwem Retencja ryzyka Transfer ryzyka ubezpieczenia

54 Dziękuję za uwagę