Wnioskowanie statystyczne. Estymacja i estymatory.

Prezentacja na temat: "Wnioskowanie statystyczne. Estymacja i estymatory."— Zapis prezentacji:

1 Wnioskowanie statystyczne. Estymacja i estymatory.

2 Populacja Estymacja Próba
Estymacja zawiera metody wnioskowania statystycznego dotyczące sposobów oszacowań parametrów zmiennych losowych w całej populacji na podstawie danych uzyskanych z próby statystycznej To chcemy poznać Próba Estymacja Populacja Losowanie z populacji n - elementowej próby Tu dokonujemy pomiarów i obserwacji KISIM, WIMiIP, AGH

3 Temat: Wstępna analiza danych

4 Udział kobiet?

5 Jakie jest wykształcenie pracowników

6 Jaki jest stan wykształcenia kobiet i mężczyzn

7 Histogram zmiennej płaca brutto - zmiana liczby klas
k=7 k=14

8 Zmiana dolnej wartości pierwszej klasy
Od zera Od minimum

9 Wykresy skategoryzowane; ramkowe

10 Wykresy skategoryzowane; ramkowe

11 Wykresy skategoryzowane; interakcji

12 Statystyki opisowe

13 Wnioskowanie statystyczne:
Estymacja i estymatory. Weryfikacja hipotez statystycznych. Analiza zmiennych wielowymiarowych, odkrywanie związków pomiędzy danymi,

14 Szereg rozdzielczy prosty – analiza struktury wiekowej pacjentów
Numer klasy Granice przedziałów klasowych Środek przedziału Liczność klasy Częstość dolna górna LP a b xi ni ni/n 1 3 9 6 0,03 2 15 12 0,11 21 18 16 0,15 4 27 24 0,17 5 33 30 26 0,25 39 36 17 0,16 7 45 42 8 0,08 51 48 0,04 57 54 0,01 Suma 105

15 histogram

16 Szereg rozdzielczy skumulowany
b xi ni liczebność skumulowana dystrybuanta empiryczna 3 9 6 0,029 15 12 0,143 21 18 16 31 0,295 27 24 49 0,467 37 33 35 26 75 0,714 39 36 17 92 0,876 45 42 8 100 0,952 51 48 4 104 0,990 57 54 1 105 1,000

17 Statystyka Opisowa Parametrami statystycznymi (statystykami) nazywamy liczby umożliwiające sumaryczny opis zbiorowości. Parametry te tak dokładnie charakteryzują zbiorowość, że mogą być wykorzystane do porównywania różnych zbiorowości. Wyróżnia się następujące grupy parametrów statystycznych: Miary położenia (klasyczne i pozycyjne) Miary zmienności Miary asymetrii i koncentracji Graficzna interpretacja statystyk

18 Miary położenia Średnia
Moda (dominanta): najczęściej występująca wartość cechy Kwantyle: Kwartyle, decyle, percentyle mediana (kwartyl drugi) - taką wartość cechy, że co najmniej połowa jednostek zbiorowości ma wartość cechy nie większą niż Me i jednocześnie połowa jednostek ma wartość cechy nie mniejszą niż Me. Czyli dystrybuanta empiryczna Fn(Me)  ½

19 Graficzne wyznaczanie mody

20 Miary zmienności Miary zmienności dzielą się na miary klasyczne i pozycyjne. miary pozycyjne : rozstęp, odchylenie ćwiartkowe, współczynnik zmienności miary klasyczne: wariancja, odchylenie standardowe, odchylenie przeciętne, współczynnik zmienności

21 Odchylenie ćwiartkowe
Kwartyle są wykorzystywane do określenia pozycyjnej miary zróżnicowania, nazywanej odchyleniem ćwiartkowym, którym jest wielkość Q, określona wzorem

22 Miary zmienności Rozstęp- najprostsza miara zmienności R=xmax – xmin
Odchylenie ćwiartkowe Odchylenie przeciętne Współczynnik zmienności

23 Klasyczne miary zmienności
Wariancja Odchylenie standardowe Współczynnik zmienności - klasyczny

24 Miary zmienności – interpretacja graficzna
Na rysunku pokazano dwa diagramy częstości (1) i (2). Dla uproszczenia miary położenia (średnia, mediana i modalna) są sobie równe i identyczne dla obu zbiorowości. Mniejsze rozproszenie wokół średniej występuje w zbiorowości (1). Diagram jest smuklejszy i wyższy. Większe rozproszenie wokół średniej występuje w zbiorowości (2). Diagram jest bardziej rozłożysty i niższy. Odchylenie standardowe w zbiorowości (1) jest mniejsze niż w zbiorowości (2) s1  s2

25 Praktyczne wykorzystanie miar zmienności
Przedział TYPOWYCH wartości cechy Przedział taki ma tą własność, że około70% jednostek badanej zbiorowości charakteryzuje się wartością cechy należącą do tego przedziału.

26 Reguła trzy sigma Jeżeli zmienna losowa ma rozkład normalny N(μ,σ) to:
68,27% populacji mieści się w przedziale ( - σ;  + σ) 95,45% populacji mieści się w przedziale ( - 2σ;  + 2σ) 99,73% populacji mieści się w przedziale ( - 3σ;  + 3σ)

27 Charakterystyczne cechy rozkładów: punkty skupienia, asymetria, rozrzut
symetryczne asymetryczne siodłowy bimodalny

28 Miary skośności / asymetrii
Miarą stopnia i kierunku asymetrii jest Klasyczny współczynnik asymetrii g, obliczany według wzoru: gdzie s jest odchyleniem standardowym A3 jest trzecim momentem centralnym rozkładu empirycznego

29 Miary skośności / asymetrii
Niemianowany współczynnik asymetrii (skośności) A stosowany do porównań asymetrii wielu rozkładów gdy: A=0 rozkład symetryczny A<0 asymetria lewostronna- wydłużone lewe ramie rozkładu A>0 asymetria prawostronna wydłużone prawe ramie rozkładu Stwierdzono, że jedynie w przypadku bardzo silnej asymetrii współczynnik A przekracza wartość 1

30 Estymacja i estymatory
Rozpatrywane dotychczas statystyki: średnia i częstość należą do najczęściej stosowanych w praktyce. W przypadku gdy statystyki używane są do szacowania (przybliżania) nieznanych parametrów rozkładu zmienne losowej noszą specjalną nazwę: Statystykę T(X1, X2 ,….., Xn ), służącą do oszacowania nieznanego parametru populacji nazywamy estymatorem. Dla konkretnych wartości próby X1=x1, X2=x2 , ….., Xn=xn liczbę T(X1, X2 ,….., Xn ) nazywamy wartością estymatora (estymatą).

31 Techniki wnioskowania statystycznego
W statystyce matematycznej stosowane są dwie techniki wnioskowania: Estymacja polegająca na oszacowaniu z pewną dokładnością określonych wartości charakteryzujących rozkład badanej cechy np. częstości, wartości oczekiwanej, wariancji. Weryfikacja hipotez statystycznych polegająca na sprawdzeniu słuszności przypuszczeń dotyczących postaci rozkładu cechy (testy zgodności) bądź wartości jego parametrów (parametryczne testy istotności) Obie wymienione techniki uzupełniają się wzajemnie.

32 Estymacja parametryczna
Podstawowym narzędziem szacowania nieznanego parametru jest estymator obliczony na podstawie próby. np. dla wartości oczekiwanej jest to średnia arytmetyczna. Liczba możliwych estymatorów konkretnego parametru rozkładu może być duża ale, bierze się pod uwagę tylko te, które posiadają określone właściwości (cechy). Estymator ma być zgodny, nieobciążony i najefektywniejszy. Ze względu na formę wyniku estymacji wyróżnimy Estymacja punktowa – gdy szacujemy liczbową wartość określonego parametru rozkładu cechy w całej populacji Estymacja przedziałowa – gdy wyznaczamy granice przedziału liczbowego, w których, z określonym prawdopodobieństwem, mieści się prawdziwa wartość szacowanego parametru.

33 Cechy dobrego estymatora - Efektywność
Efektywność – estymator jest tym efektywniejszy im mniejsza jest jego wariancja. Spośród wszystkich estymatorów, które są zgodne i nieobciążone wybieramy ten, który ma najmniejszą wariancję, jest najefektywniejszy.

34 Przykłady estymatorów punktowych
Estymatorem zgodnym, nieobciążonym i najefektywniejszym dla wartości oczekiwanej w populacji jest średnia arytmetyczna Mediana wyznaczona z próby jest nieobciążonym ale mniej efektywnym od średniej arytmetycznej estymatorem wartości oczekiwanej

35 Przykłady estymatorów punktowych
Niech m oznacza liczbę wyróżnionych elementów w próbie n elementowej (np. liczbę wyrobów wadliwych), wtedy statystyka będąca częstością w próbie jest estymatorem zgodnym, nieobciążonym i najefektywniejszym frakcji P w populacji

36 Przykłady estymatorów punktowych
S2 jest estymatorem zgodnym ale obciążonym wariancji w całej populacji. Wskazówka: tego wzoru używamy obliczając wariancję z całej populacji, natomiast do estymacji na podstawie próbki należy wynik z próby pomnożyć przez współczynnik n/(n-1)

37 Obciążoność i nieobciążoność estymatora
Odchylenie standardowe dane wzorem jest estymatorem obciążonym odchylenia standardowego w całej populacji, a nieobciążonym jest odchylenie obliczone z wzoru

38 Prawo Wielkich Liczb (PWL)
Niech X będzie zmienną losową o wartości oczekiwanej X i skończonej wariancji 2X< i niech X1, X2 ,….., Xn będzie prostą próbą losową z rozkładu zmiennej X. Wówczas dla dowolnie małej dodatniej liczby  i n  1

39 Charakterystyki rozkładu wartości średniej
Zakładając, że prosta próba losowa X1, X2 ,….., Xn pochodzi z rozkładu o wartości średniej  i wariancji 2, Otrzymamy zatem

40 Centralne twierdzenie graniczne
Jeśli X1, X2 ,….., Xn jest prostą próbą losową z rozkładu o wartości średniej  i skończonej wariancji 2 . Wówczas dla prób losowych o dużej liczebności rozkład standaryzowanej średniej jest bliski standardowemu rozkładowi normalnemu N(0,1), tzn. rozkład średniej X jest w przybliżeniu równy rozkładowi

41 Centralne twierdzenie graniczne
W miarę jak wzrasta liczność próbki, rozkład statystyki testowej opartej na średniej zbliża się do rozkładu normalnego, niezależnie od rozkładu zmiennej, którą mierzymy (Fisher, 1928) Zatem dla dowolnych a i b (a  b) i zmiennej losowej Z o standardowym rozkładzie normalnym KISIM, WIMiIP, AGH

42 Centralne twierdzenie graniczne
przy wzroście liczności próby (liczności kolejno: 2,5,10,15 i 30) zmienia się rozkład średnich z próby dla zmiennej o bardzo niesymetrycznym (skośnym) rozkładzie, który wyraźnie odbiega od normalnego KISIM, WIMiIP, AGH

43 Rozkład średniej w prostej próbie losowej
Średnią, w prostej próbie losowej X1, X2 ,….., Xn o liczności n, nazywamy statystykę Podana definicja jest szczególnym przypadkiem statystyki T(X1, X2 ,….., Xn) Średnia X jest zmienną losową, a x jest konkretną wartością z jednej konkretnej próby. Możemy wylosować kilka prób 100 elementowych i z każdej otrzymać inną wartość np. x=176,5; x =177,

44 Praktyczna realizacja przedziałów ufności dla , dla prostych prób losowych o licznościach n=25, z rozkładu N (0,1) dla poziomu ufności 1- = 0.9

45 dla klasycznych parametrów statystycznych
Przedziały ufności dla klasycznych parametrów statystycznych Estymacja przedziałowa polega na wyznaczeniu granic przedziału liczbowego, w którym, z określonym prawdopodobieństwem, równym (1-), zawiera się wartość szacowanego parametru

46 Estymacja przedziałowa
Mając estymator punktowy i jego rozproszenie można określić położenie środka estymatora przedziałowego oraz taką szerokość tego ostatniego estymatora, by z zadaną dozą przekonania móc ożec, iż utworzony na podstawie zaobserwowanej próby losowej przedział zawiera prawdziwą wartość parametru. „zadana doza przekonania” w statystyce zastępuje się pojęciem „zadanego poziomu ufności” KISIM, WIMiIP, AGH

47 1- F(u1-α/2)= F(uα/2)= α/2 F(uα/2)= α/2 uα/2 u1-α/2 KISIM, WIMiIP, AGH

48 Estymacja przedziałowa
P (d (X1,.... ,Xn)<  < g (X1,.... ,Xn)) = 1- Losowy przedział (d ,g ) nazywa się przedziałem ufności parametru  Granice przedziału ufności są funkcjami zmiennych losowych X1,.... ,Xn 1- nazywamy poziomem ufności (lub współczynnikiem ufności) Zwykle przyjmuje się 1- = 0,99 lub 0,95 lub 0,90 w zależności od rozpatrywanego zagadnienia Poziom istotności  Poziom ufności 1-

49 Przedział ufności dla wartości oczekiwanej, gdy znane jest odchylenie standardowe
Cecha X ma w populacji rozkład normalny N(m, σ), odchylenie standardowe σ jest znane. Estymatorem m, uzyskanym MNW jest średnia arytmetyczna, która jest zmienną losową o rozkładzie N(m, σ/n ) Po standaryzacji otrzymuję zmienną U o rozkładzie N(0,1) gdzie: n jest liczbą elementów z próby losowej     oznacza średnią z próby losowej σ odchylenie standardowe populacji Przedział ufności dla wartości oczekiwanej m ma postać Poziom ufności

50 Problem minimalnej liczności próby
Długość przedziału ufności wynosi Żądamy by maksymalny błąd oszacowania nie przekraczał zadanej z góry wartości d Z tej relacji wynika, że

51 Zadanie Wykonujemy pomiary grubości płytki metalowej. Jak dużą liczbę pomiarów (n) należy przeprowadzić, aby prawdopodobieństwem (ufnością) wynoszącym 0,95 maksymalny błąd oceny nie przekraczał 0,02 mm. Zakładamy, że odchylenie standardowe błędów pomiarów =0.1

52 Zadanie (rozw.) Kwantyle standardowego rozkładu normalnego N(0,1)
KISIM, WIMiIP, AGH

53 Przedział ufności dla wartości oczekiwanej, gdy odchylenie standardowe jest nieznane
Estymatorem , uzyskanym MNW jest średnia arytmetyczna, nie znamy σ, musimy zatem wybrać statystykę, która od σ nie zależy Statystyka t ma rozkład Studenta z n-1 stopniami swobody, nie zależy od parametru σ ale od parametru S, S jest odchyleniem standardowym obliczonym z próby.

54 Przedział ufności dla wartości oczekiwanej, gdy odchylenie standardowe jest nieznane
Przedział ufności dla wartości oczekiwanej ma wtedy postać gdzie wartość t,n-1, jest kwantylem rzędu , z n-1 stopniami swobody Długość przedziału wynosi

55 Przedział ufności dla wartości oczekiwanej, gdy nieznany jest rozkład w populacji
W praktyce często nie znany jest rozkład cechy w populacji i brak jest podstaw do przyjęcia, że jest on normalny. Wiadomo, że średnia arytmetyczna wyznaczona z próby o dowolnym rozkładzie jest zmienną losową o rozkładzie N(m, σ/n ), dlatego Nieznane σ można przybliżyć obliczonym z dużej próby odchyleniem standardowym S

56 Zadanie Dokonano 10 pomiarów ciśnienia wody na ostatnim piętrze bloku 15 piętrowego i okazało się, że średnie ciśnienie wynosiło 2,21 podczas gdy wariancja wyniosła 4,41. Znaleźć liczbowe wartości krańców przedziałów ufności dla wartości oczekiwanej przyjmując poziom ufności 1- = 0,95 1- = 0,90 1- = 0,98

57 Zadanie (rozw. a) Kwantyle rozkładu t-Studenta KISIM, WIMiIP, AGH

58 Kwantyle t1-(n), rzędu 1-, rozkładu Studenta o n stopniach swobody
0.6 0.75 0.9 0.95 0.975 0.99 0.995 0.9975 0.999 0.9995 1 0.325 1.000 3.078 6.314 12.706 31.821 63.657 318.31 636.62 2 0.289 0.816 1.886 2.920 4.303 6.965 9.925 14.089 22.327 31.598 3 0.277 0.765 1.638 2.353 3.182 4.541 5.841 7.453 10.214 12.924 4 0.271 0.741 1.533 2.132 2.776 3.747 4.604 5.598 7.173 8.610 5 0.267 0.727 1.476 2.015 2.571 3.365 4.032 4.773 5.893 6.869 6 0.265 0.718 1.440 1.943 2.447 3.143 3.707 4.317 5.208 5.959 7 0.263 0.711 1.415 1.895 2.365 2.998 3.499 4.029 4.785 5.408 8 0.262 0.706 1.397 1.860 2.306 2.896 3.355 3.833 4.501 5.041 9 0.261 0.703 1.383 1.833 2.262 2.821 3.250 3.690 4.297 4.781 10 0.260 0.700 1.372 1.812 2.228 2.764 3.169 3.581 4.144 4.587 11 0.697 1.363 1.796 2.201 2.718 3.106 3.497 4.025 4.437 12 0.259 0.695 1.356 1.782 2.179 2.681 3.055 3.428 3.930 4.318 13 0.694 1.350 1.771 2.160 2.650 3.012 3.372 3.852 4.221 14 0.258 0.692 1.345 1.761 2.145 2.624 2.977 3.326 3.787 4.140 15 0.691 1.341 1.753 2.131 2.602 2.947 3.286 3.733 4.073 16 0.690 1.337 1.746 2.120 2.583 2.921 3.252 3.686 4.015 17 0.257 0.689 1.333 1.740 2.110 2.567 2.898 3.222 3.646 3.965 18 0.688 1.330 1.734 2.101 2.552 2.878 3.197 3.610 3.922 19 1.328 1.729 2.093 2.539 2.861 3.174 3.579 3.883 20 0.687 1.325 1.725 2.086 2.528 2.845 3.153 3.552 3.850

59 Przedział ufności dla wariancji w populacji normalnej
Przedział jest zbudowany w oparciu o statystykę 2=nS2/ σ2 , która ma rozkład 2 o n-1 stopniach swobody. przedział ufności dla wariancji

60 Przedział ufności dla wariancji w populacji normalnej
Przedział jest zbudowany w oparciu o statystykę 2=ns2/ σ2 , która ma rozkład 2 o n-1 stopniach swobody. W rozkładzie 2 określa się dwie wartości , spełniające odpowiednio równości Z obu wzorów wynika zatem Po przekształceniu których otrzymujemy przedział ufności dla wariancji

61 Wyznaczyć liczbowe wartości krańców przedziałów ufności dla
Zadanie Odchylenie standardowe  błędu przyrządu pomiarowego jest nieznane. Zakładamy, że rozkład błędów pomiarów jest rozkładem normalnym. Przeprowadzono n= 10 pomiarów i otrzymano następujące wyniki {7; 7,5; 8,5; 8; 6; 7,5; 6,5; 5,5; 7,5; 6 } Wyznaczyć liczbowe wartości krańców przedziałów ufności dla Wartości oczekiwanej Dla odchylenia standardowego Na poziomie ufności 1- = 0,95

62 Zadanie (rozw. b); szacowanie odchylenia standardowego
KISIM, WIMiIP, AGH

63 Zadanie (rozw. b) Kwantyle rozkładu 2 KISIM, WIMiIP, AGH

64

65 Przedziały ufności dla proporcji p
Opierając się na częstości skonstruujemy przedziały ufności dla proporcji p. Jeśli próba losowa niezależnych zmiennych o rozkładzie punktowym P(X=1)=1-P(X=0) = p jest dostatecznie liczna, by móc skorzystać z przybliżenia rozkładem N(0,1) , statystyki (*) Wówczas

66 Przedział ufności dla proporcji p
Ważne jest aby pamiętać jakie są minimalne wymagania na liczność próby n i proporcję p, by móc rozkład podanej w (*) statystyki przybliżać rozkładem N(0,1)

67 Zastosowanie Agencja badająca w 2000 roku opinie Polaków na podstawie 1000 elementowej próby stwierdziła, że 57% popiera wejście Polski do Unii. Uznając, ze mamy do czynienia z rozkładem dwupunktowym skonstruujemy przedział ufności na poziomie 0,95 dla proporcji Polaków popierających wejście Polski do UE Próba o n=1000 jest dostatecznie liczna by skorzystać ze rozkładu statystyki (*) Przedział 95% ufności to [0,54,0,60], natomiast wielkość 0,57(1-0,57)/1000 = 0,00156 można uznać za błąd standardowy otrzymanej częstości, w ujęciu procentowym wynosi on około 1,6%

68 Wnioskowanie statystyczne Weryfikacja hipotez statystycznych

69 Weryfikacja hipotez statystycznych
Każde badanie naukowe rozpoczyna się od sformułowania problemu oraz najbardziej prawdopodobnego rozwiązania czyli hipotezy badawczej. Hipoteza powinna być tak sformułowana, by można ją ocenić przyjąć lub odrzucić. Hipotezy badawcze mogą dotyczyć: wartości analizowanych zmiennych: np. wartości średniej, wartości ekstremalnych ( mim, max), jednorodności - wariancji... różnicy pomiędzy wartościami określonej cechy w różnych grupach badawczych ( różnych populacjach): np. różnica w zarobkach pomiędzy kobietami i mężczyznami, albo różnice w liczbie białych krwinek u osób zdrowych i osób z zapaleniem wyrostka robaczkowego itp.. zależności pomiędzy badanymi zmiennymi np obecność na wykładach i wyniki sprawdzianów wiedzy rodzaju badanych zależności np zależność logarytmiczna, wykładnicza, liniowa... oceny charakteru rozkładu zmiennej losowej. Liczba pijanych kierowców na polskich drogach ma rozkład normalny.

70 Testy statystyczne Test statystyczny jest regułą postępowania, która każdej możliwej próbie przyporządkowuje decyzję przyjęcia lub odrzucenia hipotezy. Test statystyczny jest regułą rozstrzygającą jakie wyniki próby pozwalają uznać sprawdzaną hipotezę za prawdziwą a jakie za fałszywą Każda hipoteza statystyczna jest podzbiorem zbioru hipotez dopuszczalnych, hipoteza zerowa jest tą wyróżnioną hipotezą, która podlega weryfikacji, pozostałe hipotezy ze zbioru hipotez dopuszczalnych stanowią zbiór hipotez alternatywnych. Do weryfikacji hipotezy zerowej stosuje się testy statystyczne bazujące na określonych funkcjach testowych.

71 Podstawowe etapy procesu weryfikacji hipotez statystycznych
Sformułowanie hipotezy zerowej: H0 i hipotezy alternatywnej: H1 Podjęcie decyzji co do poziomu istotności  (dopuszczalnej wielkości błędu II rodzaju) oraz liczebności próby (n) Określenie obszaru krytycznego i obszaru przyjęcia sprawdzanej hipotezy H0 (wyznaczenie wartości krytycznych np u, t,r  2,r itp., dla zakładanego poziomu istotności  i wybranej funkcji testowej Wybór testu weryfikującego H0 (funkcji testowej w zależności od rodzaju hipotezy i liczności próby statystycznej) i wyliczenie jej wartości. Podjęcie decyzji weryfikacyjnej o przyjęciu hipotezy zerowej lub odrzuceniu jej na rzecz hipotezy alternatywnej

72 Etapy wnioskowania statystycznego
obliczenia własne postawienie hipotezy zerowej wybór testu i sprawdzenie spełnienia założeń obliczenie wartości funkcji testowej ustalenie (odczytanie z tablic) wartości krytycznych dla danego poziomu istotności podjęcie decyzji o przyjęciu lub odrzuceniu hipotezy H0 interpretacja otrzymanych wyników STATISTICA postawienie hipotezy zerowej wybór testu i sprawdzenie spełnienia założeń wprowadzenie danych podjęcie decyzji o przyjęciu lub odrzuceniu hipotezy H0 interpretacja otrzymanych wyników KISIM, WIMiIP, AGH

73 1. Sformułowanie hipotez H0 i H1 Parametryczne testy istotności
Test dla wartości średniej w populacji generalnej Hipoteza sprawdzana (zerowa) dotyczy pewnego parametru H0: m=m0 przy jednej z hipotez alternatywnych H1: m≠m lub H1: m>m lub H1: m<m0 Hipoteza H0 : o równości średnich z n - elementowej próby i w populacji będzie zweryfikowana na podstawie wyników próby losowej. Za sprawdzian hipotezy H0 przyjmuje się określoną statystykę, zwaną także funkcją testową. Dla wartości oczekiwanej będzie to średnia arytmetyczną uzyskanych wyników z próby losowej.

74 2. Przyjęcie odpowiedniego poziomu istotności  oraz liczebności próby
Przy podejmowaniu decyzji weryfikującej hipotezy możemy popełnić dwa rodzaje błędów Decyzja Hipoteza H0 prawdziwa fałszywa odrzucić błąd I rodzaju decyzja trafna  1- nie odrzucić błąd II rodzaju 1- 

75 Rodzaje błędów popełnianych przy weryfikacji hipotez statystycznych
Błąd I rodzaju polega na odrzuceniu hipotezy zerowej, mimo że jest prawdziwa. Przyjmowany w procesie weryfikacji hipotezy poziom istotności jest równy prawdopodobieństwu popełnienia błędu I rodzaju, zwykle =0.05 lub 0.01 Błąd II rodzaju polega za przyjęciu za prawdziwą hipotezy H0 gdy ona w rzeczywistości jest fałszywa. Przykład H0- oskarżony jest niewinny H1 - oskarżony jest winien Błąd I rodzaju : sąd skazał niewinnego: H0 prawdziwa, ale ją odrzucono Błąd II rodzaju: sąd uwolnił winnego: H1 prawdziwa, a przyjęto H0, Tu błąd I rodzaju jest znacznie bardziej dotkliwy, dlatego należy zminimalizować prawdopodobieństwo jego popełnienia (czyli dostarczyć „niezbitych” dowodów)

76 Związek pomiędzy błędami I i II rodzaju: zmniejszanie wartości  pociąga wzrost wartości 
H0: =m0 H1:  >m1 Przy przyjętym poziomie istotności , obszar krytyczny obejmuje wartości średnie A, gdy P (x A)=  Dla określenia obszaru  przyjmiemy następujący zestaw hipotez H0: =m0 H1:  = m1 >m0 H0: =m0 H1: =m1  

77 Moc testu Z przedstawionego rysunku widać, że nie jest możliwe jednoczesne minimalizowanie prawdopodobieństwa popełnienia obu błędów. Z wartością  związana jest moc testu, która jest określana jako prawdopodobieństwo odrzucenia hipotezy zerowej, gdy jest ona fałszywa, czyli wynosi 1- . Moc testu zależy od poziomu istotności , a także od postaci hipotezy alternatywnej i liczebności próby W statystyce praktycznie postępuje się podobnie jak w sądzie przyjmując zasadę domniemania prawdziwości hipotezy zerowej, co oznacza, że chcemy aby błąd I rodzaju nie często miał miejsce. Określając poziom istotności określamy granicę błędu I rodzaju, pamiętając że przyjmując niższą wartość  uzyskujemy wyższą wiarygodność hipotezy alternatywnej (jej przyjęcie jest jakby mocniej uzasadnione), ale będzie trudniej odrzucić hipotezę zerową. KISIM, WIMiIP, AGH

78 P(U  u1-/2 ) =  dwustronny obszar krytyczny
3. Określenie obszaru krytycznego i obszaru przyjęcia sprawdzanej hipotezy H0 Jeśli prawdziwa jest hipoteza zerowa, to wartość statystyki U nie powinna przekraczać pewnej wartości krytycznej u P(U  u1-/2 ) =  dwustronny obszar krytyczny P(U  u1- ) =  prawostronny obszar krytyczny P(U ≤ -u ) =  lewostronny obszar krytyczny KISIM, WIMiIP, AGH

79 H0: m=m0 H1: m<m0 P(U ≤ u ) = 
lewostronny obszar krytyczny  u  KISIM, WIMiIP, AGH

80 H0: m=m0 H1: m>m0 P(U  u ) = 
1-  u 1-  prawostronny obszar krytyczny KISIM, WIMiIP, AGH

81 H0: m=m0 H1: m≠m0 P (U  u 1-/2 ) = 
dwustronny obszar krytyczny 1-  /2 /2 u 1- /2 KISIM, WIMiIP, AGH

82 4. Wybór testu weryfikującego H0 i wyliczenie statystyki testowej
Rozważamy rozkład średnich z n-elementowej próby, jest to rozkład N(m0, σ/ ), o ile hipoteza H0 jest prawdziwa. Stąd statystyka U, określona wzorem ma rozkład N(0,1), Jeśli prawdziwa jest hipoteza zerowa , to wartość statystyki U nie powinna przekraczać pewnej wartości krytycznej u  oznacza obszar zbiór nietypowych wartości statystyki testowej pod warunkiem prawdziwości hipotezy zerowej KISIM, WIMiIP, AGH

83 Funkcje testowe dla dużej próby i dla małej, gdy nieznana jest wartość wariancji w populacji
Duża próba Mała próba KISIM, WIMiIP, AGH

84 Podstawa do podjęcia decyzji weryfikacyjnej
Jeżeli obliczona wartość funkcji testowej znajdzie się w obszarze krytycznym (np. f >A) , hipotezę H0 należy odrzucić i przyjąć hipotezę H1 W programach komputerowych decyzję podejmuje się na następującej podstawie jeśli p<   H0 odrzucamy, przyjmujemy H1 jeśli p    nie ma podstaw do odrzucenia H0  A KISIM, WIMiIP, AGH

85 Przykład realizowany z pomocą pakietu STATISTICA
Dane z badań przeprowadzonych w 1996 roku dotyczące zarobków Polaków. Ankiety wysłano do 5000 pracowników wylosowanych przez GUS. Ankiety zwróciło 1255 osób. Arkusz zawiera następujące informacje o badanych osobach: Płeć Wykształcenie Wiek Staż pracy Płaca brutto Stawiam pod wątpliwość twierdzenie, że płeć nie ma wpływu na wysokość zarobków w Polsce, jeśli by tak było to nie powinno być różnic pomiędzy średnimi wartościami zarobków kobiet i mężczyzn. Hipotezą zerową jest zdanie: Zarobki mężczyzn i kobiet nie różnią się H0 : m1=m2 przy hipotezie alternatywnej H1 : m1 m2 KISIM, WIMiIP, AGH

86 KISIM, WIMiIP, AGH

87 Podstawowe twierdzenia dotyczące zmiennych o rozkładzie Studenta
Stosowany jeśli dysponujemy tylko wynikami n pomiarów, dla których możemy wyznaczyć takie parametry, jak średnia  i odchylenie standardowe  s lub wariancja  s2 („z próby”), nie znamy natomiast odchylenia standardowego w populacji σ. Niech zmienne losowe  X1, X2 ,….., Xn  mają jednakowy rozkład prawdopodobieństwa, który jest rozkładem normalnym o średniej m i wariancji  σ2  oraz niech zmienna t będzie określona wzorem: gdzie    jest wartością średnią z próby, zaś s - odchyleniem standardowym z próby. Wówczas zmienna t ma rozkład t-Studenta o v=n-1 stopniach swobody (niezależny od wartości wariancji w populacji  σ2 ).

88 Weryfikacja hipotezy o wariancji w rozkładzie normalnym
H0: (2  20) przy H1: (2 > 20 ) Przyjmujemy poziom istotności  i wiemy, że statystyka ma rozkład 2 o n-1stopniach swobody. Skoro, gdy H0 jest prawdziwa, zachodzi równość , Zatem hipotezę H0 odrzucamy, na rzecz H1, ilekroć stwierdzimy (na podstawie obliczeń), że zaszła nierówność

89 Weryfikacja hipotezy o wariancji w rozkładzie normalnym
Błąd pomiaru odległości za pomocą radaru ma rozkład normalny. Przeprowadzono 10 pomiarów tej samej znanej odległości i otrzymano następujące wartości błędów k 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 sk [km] 0,115 -0,250 0,180 -0,060 -0,120 0,010 -0,050 0,075 -0,150 suma błędów -0,500 średni błąd wariancja błędów 0,0216 Na poziomie istotności =0,05 zweryfikować hipotezę , że wariancja błędu nie przekracza 0,0125. Odczytane z tablic 2 dla n-1=9 stopni swobody =16,919 Obliczam wartość funkcji testowej H0 należy odrzucić

90 Tablice rozkładu 2 Kwantyle t1-(n), rzędu 1-, rozkładu Studenta o n stopniach swobody  0,99 0,95 0,9 0,1 0,05 0,01 n-1 1 0,000 0,004 0,016 2,706 3,841 6,635 2 0,020 0,103 0,211 4,605 5,991 9,210 3 0,115 0,352 0,584 6,251 7,815 11,345 4 0,297 0,711 1,064 7,779 9,488 13,277 5 0,554 1,145 1,610 9,236 11,070 15,086 6 0,872 1,635 2,204 10,645 12,592 16,812 7 1,239 2,167 2,833 12,017 14,067 18,475 8 1,646 2,733 3,490 13,362 15,507 20,090 9 2,088 3,325 4,168 14,684 16,919 21,666 10 2,558 3,940 4,865 15,987 18,307 23,209 11 3,053 4,575 5,578 17,275 19,675 24,725 12 3,571 5,226 6,304 18,549 21,026 26,217 13 4,107 5,892 7,042 19,812 22,362 27,688 14 4,660 6,571 7,790 21,064 23,685 29,141 15 5,229 7,261 8,547 22,307 24,996 30,578

91 Weryfikacja hipotez dotyczących postaci nieznanego rozkładu - Testy zgodności .
Podstawowe działania: Konstrukcja rozkładu empirycznego (najlepiej kilku rozkładów o różnej liczbie klas) Ocena podobieństwa rozkładu empirycznego do określonego rozkładu teoretycznego – postawienie hipotezy zerowej. Przyjęcie odpowiedniej statystyki, która może służyć za test do weryfikacji hipotezy zerowej

92

93 Test 2 Pearsona Niech cecha X ma rozkład o dystrybuancie F. Oś rzeczywistą dzielimy na r+1 rozłącznych przedziałów (-<a1< ar+1< ) Oznaczmy przez pj prawdopodobieństwo, że zmienna przyjmie wartość z przedziału Ij, tzn. pj=F(aj)- F(aj-1), j=1,2,...,r+1 Niech pj>0 dla każdego j. Liczba n*pj jest oczekiwaną liczbą obserwacji n-elementowej próbki Niech nj oznacza liczbę obserwacji , które rzeczywiście znalazły się w przedziale Ij

94 Test 2 Pearsona Suma kwadratów różnic (nj-n*pj,) tzn.
może być miarą zgodności rozkładu zaobserwowanego w próbce z rozkładem hipotetycznym. Pearson udowodnił, że statystyka (*) ma, gdy n , rozkład chi-kwadrat o r stopniach swobody

95 Test 2 Pearsona Statystyka określona wzorem (*), znana jest pod nazwą test 2 Pearsona. Statystyka ta nie zależy od postaci dystrybuanty cechy X, a tylko od prawdopodobieństw pj= P(XIj), przy czym podział na przedziały Ij jest zupełnie dowolny. Taki sam układ prawdopodobieństw p1,p2,...,pr+1 może odpowiadać wielu różnym rozkładom zarówno typu ciągłego jak i skokowego, stąd test 2 powinien być używany do weryfikowania hipotezy dotyczącej układu prawdopodobieństw a nie postaci rozkładu cechy X w populacji. W teście 2 , hipoteza zerowa dotyczy klasy wszystkich rozkładów dla których P(XIj) = pj hipoteza alternatywna obejmuje klasę wszystkich tych rozkładów, dla których co najmniej dla jednego j zachodzi P(XIj)  pj

96 Weryfikacja hipotezy o zgodności rozkładu empirycznego z teoretycznym
Dla danej próbki statystyka 2 obliczona ze wzoru (*), będzie mieć taką samą wartość dla wielu różnych rozkładów. Przyjęcie hipotezy zerowej oznacza, że każdy rozkład należący do danej klasy może mieć zastosowanie do opisu zjawiska. Kierując się wiedzą o zjawisku, najczęściej wybiera się jeden z rozkładów należących do hipotezy zerowej, stąd często upraszcza się problem stosowania testu 2 formułując hipotezę zerową jako przypuszczenie, że cecha X ma w populacji rozkład określonej postaci (czyli opisany konkretną dystrybuantą) Mając sprecyzowaną hipotezę zerową i wybrany test do weryfikacji dalej postępowanie przebiega jak w testach parametrycznych.

97 Algorytm realizacji testu 2 Pearsona
Przyjmijmy poziom istotności , Odczytać z tablic rozkładu 2 wartość krytyczną 2 dla zadanej wartości  i r stopni swobody Obliczać wartość statystyki testowej 2, Porównać wartości 2obliczone z wartością krytyczną 2 Ponieważ zatem hipotezę H0 odrzucamy ilekroć stwierdzimy, że H0 przyjmujemy gdy

98 Komentarz do testu 2 Przedstawiona metoda weryfikacji hipotezy o postaci rozkładu jest oparta na granicznym rozkładzie statystyki (*), a zatem test 2 , ma zastosowanie od próbek o dużej liczności n Przyjmuje się, że test ten można stosować gdy npj  10 dla j=2,3,...,r oraz np1 i npr+1  5 W przypadku podziału na osi 0x na przedziały, gdzie pj=1/(r+1) jest dopuszczalne stosowanie testu 2 już dla niewielkich liczności (n=15..20), przy r stopniach swobody oraz poziomie istotności =0,05

99 Zastosowania testu 2 – przykład 1
Przeprowadzono obserwacje dotyczące wypadków drogowych na określonym terenie, spowodowanych przez kierowców będących w stanie nietrzeźwym. Wyniki: Pn Wt Śr Cz Pt So N 19 15 16 14 13 18 17 Na poziomie  = 0,05 zweryfikować hipotezę, że dla każdego dnia tygodnia jest takie samo prawdopodobieństwo wypadku spowodowanego przez kierowcę będącego w stanie nietrzeźwym.

100 Wykonanie testu 2obliczone=(9+1+0+4+9+4+1+)/16 = 1,75
Dla  = 0,05 oraz r=6 stopni swobody znajduję w tablicach 2 = 12,592 obliczam wartość statystyki 2 według wzoru (*) , przy czym przyjmuję n=112 p1=p2=...p7=1/7 npj=112/7=16 liczności nj biorę z tabelki i obliczam 2obliczone=( )/16 = 1,75 Ponieważ 2obliczone = 1,75 < 2 = 12,592, zatem nie ma podstaw do odrzucenia hipotezy zerowej, zatem utwierdziliśmy się w przekonaniu, że prawdopodobieństwo spowodowania wypadku na badanym terenie przez nietrzeźwego kierowcę jest jednakowe dla każdego dnia tygodnia.

101 Zastosowania testu 2 –przykład 2

102

103 H0: Zmienna losowa ma rozkład normalny
H1: Zmienna losowa ma rozkład inny niż normalny

104 Odrzucamy hipotezę zerową H0 (ponieważ p < α), a zatem zmienna losowa nie ma rozkładu normalnego.

105 H0: Zmienna losowa ma rozkład lognormalny
H1: Zmienna losowa ma rozkład inny niż lognormalny Lognormalny

106 Lognormalny Dopasowanie ? Nie ma podstaw do odrzucenia H0 (ponieważ p > α), a zatem zmienna losowa ma rozkład lognormalny.

107 Weryfikacja hipotezy o zgodności rozkładu empirycznego z teoretycznym
Mając sprecyzowaną hipotezę zerową i wybrany test do weryfikacji dalej postępowanie przebiega jak w testach parametrycznych. Oblicza się wartość statystyki testowej, i porównuje z wartością krytyczną 2 odczytaną z tablic rozkładu chi-kwadrat dla zadanej wartości  przy r stopniach swobody. Ponieważ Zatem hipotezę H0 odrzucamy ilekroć stwierdzimy, że

108 Przykład badania zgodności z rozkładem normalnym
W grupie 192 chorych wykonano pomiar pewnego parametru biochemicznego (PB) i uzyskano następujące wyniki postawiono hipotezę H0, że parametr PB ma rozkład normalny N (, ) z danych empirycznych obliczono estymatory parametrów rozkładu i sformułowano następującą hipotezę H0: parametr PB ma rozkład normalny obliczono wartości statystyki 2 wartość PB 5 5,5 6,5 7,5 8,5 9,5 10,5 11,5 12,5 13,5 14,5 15 liczba chorych 4 2 11 18 27 32 35 24 20 13 3

109 Przykład badania zgodności z rozkładem normalnym - dokończyć
Zakres PB ni pi npi c2 <6 6 0,03407 6,5086 0,04472 6-7 11 0,0509 9,78 0,15943 7-8 18 8-9 27 9-10 32 10-11 35 11-12 24 12-13 20 13-14 13 >14 Razem 192 1,74252

110 Przykład badania zgodności z rozkładem normalnym – wskazówki do obliczeń
Mamy: n=192 ; Obliczamy x śr = 10,044; s2= 4,91557; s=2,217108 P(6X<7)=F(7)-F(6) = 0,050954 F(7)=  ((7-10,044)/2,217108))= (-1,372959)= 1- 0,91466 =0,085334 F(6) =  ((6-10,044)/2,217108))= (-1,823997)=1-0,96562 = 0,03438 p2= 0,050954 n*p2=9,78 c2obliczone=1, < c2kryt=14,067 c2kryt odczytano z tablic rozkładu c2 dla  =0.05 i r=7 (u nas r=10-2-1, bo liczba klas równa się 10 i dwa parametry rozkładu: średnia i wariancja, były obliczone)

111 Jak to się liczy w Statistica

112 Jak to się liczy w Statistica

113

114

115

116 Z tabeli liczności

117 Testy normalności w pakiecie Statistica

118 Testy normalności w pakiecie Statistica

119 Podstawa do podjęcia decyzji weryfikacyjnej
Jeżeli obliczona wartość funkcji testowej znajdzie się w obszarze krytycznym (np. f >A) , hipotezę H0 należy odrzucić i przyjąć hipotezę H1 W programach komputerowych decyzję podejmuje się na następującej podstawie jeśli p<   H0 odrzucamy, przyjmujemy H1 jeśli p    nie ma podstaw do odrzucenia H0  t KISIM, WIMiIP, AGH

120 Podstawa do podjęcia decyzji weryfikacyjnej
Jeżeli obliczona wartość funkcji testowej znajdzie się w obszarze krytycznym (tobliczone) , hipotezę H0 należy odrzucić i przyjąć hipotezę H1 p<   H0 odrzucamy, przyjmujemy H1  t tobliczone p KISIM, WIMiIP, AGH