Metody ilościowe w biznesie Wykład 1 dr Paweł Baranowski

Informacje organizacyjne Wydział Ek-Soc, pok. B-109 pawel@baranowski.edu.pl Strona: baranowski.edu.pl Konsultacje: poniedziałki i środy 16.00-16.45; dodatkowe konsultacje po uzgodn. terminu

Zaliczenie Krótki (umiarkowanie skomplikowany) test z całości materiału (50%) Odpowiedź ustna – z wybranych 2 metod analitycznych (50%) Bardziej praktyczne zastosowania i „intuicja” niż „sucha” teoria (ale pewnych elementów teorii nie unikniemy) Szczegóły uzgodnimy w połowie zajęć Aktywność = dodatkowe punkty (do 10%)

Po co metody ilościowe? Coraz łatwiejszy dostęp do danych, łatwa obróbka przy pomocy komputera Analizy bardziej obiektywne niż sam opis Możliwość formalnego testowania (dziś…) Możliwość określenia „ile” … oczywiście również mają ograniczenia i wady!

Przykłady… Jak dźwignia finansowa wpływa na zysk (analiza korelacji i regresji) Czy spółki giełdowe mają lepsze wyniki finansowe niż pozostałe? (test równości średnich) Kto nie spłaci kredytu? Ile wynosi p-stwo „default”? (regresja logistyczna) Ile wyniesie dług publiczny w 2014? (prognozowanie, analiza trendu)

CZY ŚREDNIE SĄ RÓWNE? Dwie grupy (populacje generalne) I próbki … Czy 10 może być (statystycznie) równe 15?

Estymacja… Szacowanie nieznanego parametry na podstawie próby; szacujemy - czyli zawsze popełnimy błąd [nieunikniony…] Ile wynosi średnia z losowo wybranej próby – jeśli wiemy, że średnia z populacji wynosi 10? (dodatkowo np. znamy odchylenie standardowe, ale to mniej istotne…)

Średnia z próby – rozkład (dla licznej próby -> normalny)

Testowanie hipotez H0: wartość oczekiwana z populacji A = wartość oczekiwana z populacji B (w skrócie: 𝜇 𝐴 = 𝜇 𝐵 ) H1: wartość oczekiwana z populacji A ≠ wartość oczekiwana z populacji B (ewentualnie: > albo <)

Wartość krytyczna, błąd I i II rodzaju SĘDZIA Anna Maria Wesołowska Jak ustalić „granicę skazania”? (czyli: wartość krytyczną) Przestępca Sędzia NIEWINNY WINNY  Błąd II rodz. Błąd I rodz.

To samo dla hipotez  Takie same błędy popełniamy podczas weryfikacji (testowania) hipotez Błąd I rodzaju = poziom istotności (wielkość tego błędu zakładamy) „Prawdziwy świat” Test statystyczny H0 H1  Błąd II rodz. Błąd I rodz.

W Excelu: dodatek Analysis Toolpack

W Excelu: wyniki Analysis Toolpack

Dziękuję za uwagę