GEOSTATYSTYKA Wykłady dla III roku Geografii specjalność – geoinformacja Estymacja na podstawie danych jednej zmiennej II Alfred Stach Instytut Paleogeografii.

Slides:



Advertisements
Podobne prezentacje
Regresja i korelacja materiały dydaktyczne.
Advertisements

Badania statystyczne Wykłady 1-2 © Leszek Smolarek.
Excel Narzędzia do analizy regresji
KORELACJA I REGRESJA WIELOWYMIAROWA
Ocena dokładności i trafności prognoz
Analiza współzależności zjawisk
IV Tutorial z Metod Obliczeniowych
STATYSTYKA WYKŁAD 03 dr Marek Siłuszyk.
BUDOWA MODELU EKONOMETRYCZNEGO
Jak mierzyć zróżnicowanie zjawiska? Wykład 4. Miary jednej cechy Miary poziomu Miary dyspersji (zmienności, zróżnicowania, rozproszenia) Miary asymetrii.
Metody ekonometryczne
Statystyka w doświadczalnictwie
Podstawowe pojęcia prognozowania i symulacji na podstawie modeli ekonometrycznych Przewidywaniem nazywać będziemy wnioskowanie o zdarzeniach nieznanych.
Analiza korelacji.
Wykład 6 Standardowy błąd średniej a odchylenie standardowe z próby
Prognozowanie na podstawie modelu ekonometrycznego
Alfred Stach Instytut Paleogeografii i Geoekologii
Alfred Stach Instytut Paleogeografii i Geoekologii
Alfred Stach Instytut Paleogeografii i Geoekologii
Alfred Stach Instytut Paleogeografii i Geoekologii
GEOSTATYSTYKA Wykłady dla III roku Geografii specjalność – geoinformacja Estymacja na podstawie danych jednej zmiennej I Alfred Stach Instytut Paleogeografii.
Alfred Stach Instytut Paleogeografii i Geoekologii
GEOSTATYSTYKA I ANALIZA PRZESTRZENNA Wykład dla III roku Geografii specjalność - geoinformacja Alfred Stach Instytut Geoekologii i Geoinformacji Wydział
Alfred Stach Instytut Geoekologii i Geoinformacji
Alfred Stach Instytut Geoekologii i Geoinformacji
GEOSTATYSTYKA Wykłady dla III roku Geografii specjalność – geoinformacja Kriging wartości kodowanych (Indicator Kriging) Alfred Stach Instytut Paleogeografii.
Instytut Badań Czwartorzędu i Geoekologii UAM
Alfred Stach Instytut Geoekologii i Geoinformacji
Alfred Stach Instytut Paleogeografii i Geoekologii
GEOSTATYSTYKA I ANALIZA PRZESTRZENNA Wykład dla III roku Geografii specjalność - geoinformacja Alfred Stach Instytut Geoekologii i Geoinformacji Wydział
Alfred Stach Instytut Paleogeografii i Geoekologii
GEOSTATYSTYKA I ANALIZA PRZESTRZENNA Wykład dla III roku Geografii specjalność - geoinformacja Alfred Stach Instytut Geoekologii i Geoinformacji Wydział
Wykład 4. Rozkłady teoretyczne
Metody Symulacyjne w Telekomunikacji (MEST) Wykład 6/7: Analiza statystyczna wyników symulacyjnych  Dr inż. Halina Tarasiuk
Średnie i miary zmienności
Analiza współzależności cech statystycznych
dr hab. Ryszard Walkowiak prof. nadzw.
Elementy Rachunku Prawdopodobieństwa i Statystyki
Irena Woroniecka EKONOMIA MENEDŻERSKA - dodatek do W2
Elementy Rachunku Prawdopodobieństwa i Statystyki
1 Kilka wybranych uzupełnień do zagadnień regresji Janusz Górczyński.
Finanse 2009/2010 dr Grzegorz Szafrański pokój B106 Termin konsultacji poniedziałek:
Elementy Rachunku Prawdopodobieństwa i Statystyki
Regresja wieloraka.
Seminarium licencjackie Beata Kapuścińska
Przedmiot: Ekonometria Temat: Szeregi czasowe. Dekompozycja szeregów
Wnioskowanie statystyczne
Metoda reprezentacyjna i statystyka małych obszarów z SAS Instytut Statystyki i Demografii SGH dr Dorota Bartosińska Zajęcia 4 Wnioskowanie statystyczne.
Statystyka medyczna Piotr Kozłowski
Ekonometria stosowana
D. Ciołek Analiza danych przekrojowo-czasowych – wykład 5
Przenoszenie błędów (rachunek błędów) Niech x=(x 1,x 2,...,x n ) będzie n-wymiarową zmienną losową złożoną z niezależnych składników o rozkładach normalnych.
Treść dzisiejszego wykładu l Weryfikacja statystyczna modelu ekonometrycznego –błędy szacunku parametrów, –istotność zmiennych objaśniających, –autokorelacja,
Ekonometria stosowana Heteroskedastyczność składnika losowego Piotr Ciżkowicz Katedra Międzynarodowych Studiów Porównawczych.
WYKŁAD Teoria błędów Katedra Geodezji im. K. Weigla ul. Poznańska 2
Treść dzisiejszego wykładu l Szeregi stacjonarne, l Zintegrowanie szeregu, l Kointegracja szeregów.
STATYSTYKA – kurs podstawowy wykład 8 dr Dorota Węziak-Białowolska Instytut Statystyki i Demografii.
Modele nieliniowe sprowadzane do liniowych
STATYSTYKA – kurs podstawowy wykład 11
Estymacja parametryczna dr Marta Marszałek Zakład Statystyki Stosowanej Instytut Statystyki i Demografii Kolegium Analiz.
Treść dzisiejszego wykładu l Metoda Najmniejszych Kwadratów (MNK) l Współczynnik determinacji l Koincydencja l Kataliza l Współliniowość zmiennych.
Jak mierzyć zróżnicowanie zjawiska?
KORELACJA I REGRESJA WIELOWYMIAROWA
Ekonometria stosowana
Regresja wieloraka – bada wpływ wielu zmiennych objaśniających (niezależnych) na jedną zmienną objaśnianą (zależą)
Jednorównaniowy model regresji liniowej
Model ekonometryczny z dwiema zmiennymi
MNK – podejście algebraiczne
Korelacja i regresja liniowa
Alfred Stach Instytut Paleogeografii i Geoekologii UAM
Zapis prezentacji:

GEOSTATYSTYKA Wykłady dla III roku Geografii specjalność – geoinformacja Estymacja na podstawie danych jednej zmiennej II Alfred Stach Instytut Paleogeografii i Geoekologii Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM

Zwykły kriging – Ordinary Kriging Ponieważ zazwyczaj średnia lokalna wartość cechy zmienia się w sposób istotny w ramach analizowanego obszaru opracowano algorytm, który limituje stacjonarność średniej do lokalnego sąsiedztwa W(u) z centrum w punkcie estymacji. Próbka losowa, zmienna b1_03b

Zwykły kriging Liniowy estymator jest w tym przypadku definiowany jako liniowa kombinacja n(u) Zmiennych Losowych Z(u) plus stała średnia lokalna m(u): Nieznana średnia lokalna m(u) jest odfiltrowana z liniowego estymatora przez wymuszenia sumowania się wag krigingowych do 1. Estymator zwykłego krigingu ZOK jest w tej sytuacji zapisany jako liniowa kombinacja tylko n(u) ZL Z(u):

Zwykły kriging Ponownie n(u) wag jest określane w taki sposób, aby zminimalizować wariancję błędów zachowując ograniczenie nieobciążenia estymatora. Minimalizacja wariancji błędów przy uwzględnieniu ograniczenia nieobciążenia estymatora wymaga zdefiniowania zmiennej L(u), który jest funkcją wag danych oraz parametru Lagrange 2OK(u):

Zwykły kriging Optymalne wagi uzyskuje się zerując każdą z (n(u)+1) cząstkowych pierwszych pochodnych. Układ zwykłego krigingu zawiera (n(u)+1) równań liniowych z (n(u)+1) niewiadomych: n(u) wag oraz parametru Lagrange OK(u), który zapewnia ograniczenie wartości wag: Mimo założenia, że średnia m(u) jest stacjonarna jedynie wewnątrz lokalnego sąsiedztwa W(u) kowariancję resztową określa się na podstawie globalnej kowariancji wyliczonej ze wszystkich dostępnych danych, zgodnie ze wzorem:

Zwykły kriging Minimalną wariancję błędów, zwaną wariancją OK, uzyskuje się ze wzoru:

Zwykły kriging Biorąc pod uwagę zależność, że C(h) = C(0) – (h), układ równań OK można zapisać za pomocą wartości semiwariogramu: Ze względu na warunek nieobciążenia estymatora składową C(0), czyli wariancję próby można usunąć z pierwszych n(u) równań i uzyskać następujący układ:

Zwykły kriging Należy podkreślić, że w przeciwieństwie do OK układ równań zwykłego krigingu może być przedstawiony jedynie z użyciem kowariancji, ponieważ w SK nie ma ograniczenia dotyczącego wartości wag punktów. Zastosowanie w obliczeniach semiwariogramu pozwala „odfiltrować” nieznaną lokalną średnią m(u), uznaną za stałą w lokalnym sąsiedztwie W(u). Operujemy bowiem nie na wartościach bezwzględnych cechy, ale na różnicach między głową a ogonem:

Zwykły kriging Ze względu na efektywność obliczeniową układ równań krigingu rozwiązuje się zazwyczaj za pomocą kowariancji. Są jednakże modele semiwariogramu (np. potęgowy), które nie mają odpowiednika w kowariancjach. Dla tego typu nieograniczonych modeli semiwariogramu zdefiniowano tzw. „pseudokowariancję” polegającą na odjęciu wartości modelu semiwariogramu (h) od jakiejkolwiek dodatniej wartości A, takiej że A – (h)  0, h. Ponownie, warunek nieobciążenia estymatora pozwala na pominięcie stałej A w układzie równań OK, które zapisane zostają jedynie za pomocą pseudokowariancji. Tak więc praktyka geostatystyczna polega na: 1. Obliczeniu i modelowaniu semiwariogramu 2. Rozwiązaniu wszystkich układów równań OK przy użyciu (pseudo) kowariancji

Zwykły kriging Zamiast szacować wartość cechy z, można również chcieć estymować i przedstawić w postaci mapy lokalne średnie cechy. Daje to możliwość oceny lokalnych odchyleń od globalnej średniej i daje wygładzony obraz zmienności przestrzennej analizowanego zjawiska. Estymator OK można tak przekształcić aby szacować za pomocą jego lokalną średnią. Uzyskuje się wtedy następujący układ (n(u) + 1) liniowych równań: Dla każdych dwóch lokalizacji u i u' należących do tego samego lokalnego sąsiedztwa W(u) uzyskuje się wówczas ten sam wynik:

Prosty kriging a Zwykły kriging Algorytm zwykłego krigingu jest zazwyczaj preferowany w stosunku do prostego krigingu ponieważ nie wymaga on znajomości ani stacjonarności średniej na całym obszarze A. Zwykły kriging z lokalnym sąsiedztwem szukania polega na: oszacowaniu lokalnej średniej w każdej lokalizacji u przy zastosowaniu zwykłego krigingu do danych należących do sąsiedztwa W(u), a następnie, zastosowaniu estymatora SK przy użyciu wyliczonej średniej lokalnej zamiast stacjonarnej średniej globalnej Relację między estymatorami SK i OK można zatem zapisać:

Prosty kriging a Zwykły kriging Różnica pomiędzy szacunkiem z w lokalizacji u za pomocą prostego i zwykłego krigingu jest spowodowana przez odchylenia lokalnej średniej od średniej globalnej m. Mówiąc ściślej ponieważ jest zazwyczaj dodatnie, estymacje OK są niższe niż SK na obszarach o niskich wartościach cechy, gdzie średnia lokalna jest niższa od globalnej. I przeciwnie, szacunki dokonane zwykłym krigingiem są wyższe niż uzyskane za pomocą SK w obszarach wysokich wartości, gdzie lokalna średnia jest większa od globalnej średniej. Różnica pomiędzy estymacjami i wzrasta w miarę jak waga średniej wzrasta, to jest w miarę jak lokalizacja u punktu estymacji znajduje się coraz dalej od lokalizacji pomiarów.

Prosty kriging a Zwykły kriging – przykład Dane jednowymiarowe: profil dla Y = 240 m

GEOSTATYSTYKA Wykłady dla III roku Geografii specjalność – geoinformacja Kriging składowych (Factorial Kriging = FK) Alfred Stach Instytut Paleogeografii i Geoekologii Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM

Kriging składowych – factorial kriging Dekompozycja modelu Strukturalny współczynnik korelacji

Właściwości gleb na profilu leśnym i pastwiskowym

Semiwariogramy empiryczne i modele pH gelby

Stok pastwiskowy - semiwariogramy

Strukturalny współczynnik korelacji

Kriging składo-wych

Dane ze strefy czołowomorenowej lodowca Horbye: zmienne b3n_02

Dane ze strefy czołowomorenowej lodowca Horbye: zmienna b3n_02 Oryginalny obraz satelitarny Estymacja OK

Dane ze strefy czołowomorenowej lodowca Horbye (zmienna b3n_02): wynik obliczeń FK Oryginalny obraz satelitarny Trend (średnia lokalna) Nugget Składowa 1 i Składowa 2

Zdjęcie lotnicze pola Yattendon w 1986 roku

SEMIWARIOGRAM EMPIRYCZNY I MODEL DLA ZIELONEJ CZĘŚCI WIDMA

SKŁADOWE MODELU SEMIWARIANCJI

ANALIZA WYKONANA METODĄ KRIGINGU SKŁADOWYCH

POMIARY INDUKCJI ELEKTROMAGNETYCZNEJ GLEB NA POLU YATTENDON W ROKU 2000 DANE POMIAROWE I ESTYMACJA OK

POMIARY INDUKCJI ELEKTROMAGNETYCZNEJ GLEB NA POLU YATTENDON W ROKU 2000 SEMIWARIOGRAM EMPIRYCZNY I MODEL

POMIARY INDUKCJI ELEKTROMAGNETYCZNEJ GLEB NA POLU YATTENDON W ROKU 2000

POMIARY PLONÓW NA POLU YATTENDON W ROKU 2000

SEMIWARIOGRAM EMPIRYCZNY I MODEL STRUKTURY PRZESTRZENNEJ PLONÓW

ANALIZA PLONÓW WYKONANA METODĄ KRIGINGU SKŁADOWYCH

POTENCJALNE CZYNNIKI ZMIENNOŚCI PRZESTRZENNEJ WŁAŚCIWOŚCI GLEB I PLONÓW NA POLU YATTENDON

GEOSTATYSTYKA Wykłady dla III roku Geografii specjalność – geoinformacja Prosty kriging ze zmiennymi średnimi lokalnymi (Simple Kriging with varying local means = SKlm) Alfred Stach Instytut Paleogeografii i Geoekologii Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM

Kriging stratyfikowany (Kriging within strata – KWS)

Prosty kriging ze zmiennymi średnimi lokalnymi (Simple kriging with varying local means - SKlm)

Zmienna jakościowa VNIR: populacja i próba losowa

Zmienność wartości b3n_02 w klasach wyznaczonych na podstawie zmiennej VNIR

Reszty z modelu regresji zmiennej b3n_02 w stosunku do zmiennej b3n_04 Reszty z modelu regresji zmiennej b3n_02 w stosunku do zmiennej b3n_04. Kolorem zaznaczono grupy VNIR

Relacje między b3n_02 i b3n_04 w klasach wyznaczonych przez VNIR

Ocena jakości estymacji – porównanie z danymi rzeczywistymi