Pobierz prezentację
Pobieranie prezentacji. Proszę czekać
OpublikowałMarcelina Danowski Został zmieniony 10 lat temu
1
A Random Matrix Approach to Cross- Correlations in Financial Data Vasiliki Plerou, Parameswaran Gopikrishnan, Bernd Rosenow, Luis a. Nunes Amaral, Thomas Guhr, and H. Eugene Stanley
2
Plan 1. Wstęp 2. Krótki opis danych poddanych analizie 3. Dyskusja nas współczynnikami korelacji krzyżowych 4. Dyskusja nad wartościami własnymi rozkładu C i porównanie z RMT 5. Próba znalezienia rozkładu wartości własnych C 6. Szczegółowa analiza odchyleń wektorów własnych 7. Dyskusja stałości odchyleń w czasie 8. Do czego nam to potrzebne?
3
Gęstość prawdopodobieństwa Współczynnik krzyżowych korelacji
4
Zmiany S&P500 Czas
5
Wartości własne Gęstość prawdopodobieństwa
6
Wartości własne
7
Gęstość prawdopodobieństwa Rozmieszczenie najbliższych sąsiadów Rozmieszczenie następnych najbliższych sąsiadów
8
Gęstość prawdopodobieństwa Rozmieszczenie najbliższych sąsiadów
9
Numer wariancji
10
Gęstość prawdopodobieństwa Składowe wektorów własnych
13
NORMALIZACJA
14
Gęstość prawdopodobieństwa Współczynnik krzyżowych korelacji
15
Odwrotny współczynnik proporcji Wartości własne
16
Składowe wektorów własnych Kapitał Rynku
17
Wartości własne Gęstość prawdopodobieństwa
18
Wysoka wartość O ij największych 4 wektorów własnych nawet dla okresu 1 rok Wysoka wartość O ij największych 2 wektorów własnych nawet dla okresu 20 lat
19
Zysk Ryzyko
20
Wartości własne Funkcja autokorelacji
21
Dziękuję za uwagę
Podobne prezentacje
© 2024 SlidePlayer.pl Inc.
All rights reserved.