Metody ekonometryczne

Prezentacja na temat: "Metody ekonometryczne"— Zapis prezentacji:

1 Metody ekonometryczne
ćwiczenia 1 KMNK – powtórzenie Andrzej Torój - Metody ekonometryczne - Zima 2008/2009

2 Ćwiczenie – rekl-baz.xls (1)
Otwieramy plik rekl-baz.xls ze strony Plik zawiera dane o sprzedaży i nakładach na reklamę w biurze turystycznym. jakie to dane? przekrojowe, szeregi czasowe, panelowe? mikro- czy makroekonomiczne? o jakiej częstotliwości? co powiesz o wielkości próby? Andrzej Torój - Metody ekonometryczne - Zima 2008/2009

3 Ćwiczenie – rekl-baz.xls (2)
[Narzędzia – Dodatki – Analysis ToolPak] Narzędzia – Analiza danych – Regresja Wykres (najlepiej liniowy, na dwóch osiach) Diagnostyka modelu – co widzimy? Czy w danych jest sezonowość? Jak to zjawisko uwzględnić? Czy reklama wpływa na sprzedaż z opóźnieniem? Jaka jest natura tego opóźnienia? Andrzej Torój - Metody ekonometryczne - Zima 2008/2009

4 Parametry i błędy szacunku...
a=(XTX)-1XTy szacujemy parametry i standardowe błędy ich szacunku bez pomocy narzędzia „Regresja”, za to stosując funkcje: macierz.iloczyn() macierz.odw() transponuj() Pamiętamy o kombinacji F2, Ctrl+Shift+Enter dla funkcji tablicowych. Andrzej Torój - Metody ekonometryczne - Zima 2008/2009

5 Podstawowa diagnostyka modelu
obliczamy w Excelu kolejno: R2, t, F Andrzej Torój - Metody ekonometryczne - Zima 2008/2009

6 Andrzej Torój - Metody ekonometryczne - Zima 2008/2009
Wady R2 im więcej zmiennych w modelu, tym lepsze dopasowanie (zawsze!) rozwiązanie: skorygowany współczynnik determinacji (brana pod uwagę także liczba zmiennych objaśniających) „kara” za nadmiar parametrów Andrzej Torój - Metody ekonometryczne - Zima 2008/2009

7 Warto też nie zapominać o...
testach specyfikacji i liniowości (np. RESET) kryteriach informacyjnych (np. Akaike, SIC) (patrz: Ekonometria I)  Andrzej Torój - Metody ekonometryczne - Zima 2008/2009

8 Andrzej Torój - Metody ekonometryczne - Zima 2008/2009
Literatura do ćwiczeń 1 Welfe 2.1, 2.2, 2.5 powtórzenie podstaw modelu regresji liniowej wielu zmiennych i KMNK (uzupełnienie wykładu) Maddala 4.4, Welfe 2.3 Model z dwiema zmiennymi objaśniającymi – jak „działa” wyłączenie wpływu jednej ze zmiennych objaśnianych w modelu regresji? Welfe 2.7 Aby dowiedzieć się więcej o R2 i skorygowanym R2 Andrzej Torój - Metody ekonometryczne - Zima 2008/2009

9 Andrzej Torój - Metody ekonometryczne - Zima 2008/2009
Praca domowa Przypomnieć sobie z wykładu i z własnych zajęć z Ekonometrii I zagadnienie autokorelacji składnika losowego (diagnostyka – test Durbina-Watsona, test mnożnika Lagrange’a). Dla chętnych: przeczytać tekst H. Variana zamieszczony na stronie („How to build an economic model in your spare time”) i wybrać radę, która najbardziej przypadła Wam do gustu. Uwagi, refleksje?  Andrzej Torój - Metody ekonometryczne - Zima 2008/2009