Małgorzata Iwanicz-Drozdowska

Prezentacja na temat: "Małgorzata Iwanicz-Drozdowska"— Zapis prezentacji:

1 Małgorzata Iwanicz-Drozdowska
Nowa Umowa Kapitałowa (Bazylea II, CRD) i jej znaczenia dla funkcjonowania banków spółdzielczych Małgorzata Iwanicz-Drozdowska Warszawa, 9 września 2005 r.

2 Plan prezentacji: Ogólne spojrzenie na Nową Umowę Kapitałową
Wyniki badań przeprowadzonych wśród banków spółdzielczych Wnioski dla banków spółdzielczych Wyzwania dla banków spółdzielczych

3 Nowa Umowa Kapitałowa Filar I – wymogi kapitałowe (zmodyfikowane podejście do pomiaru ryzyka kredytowego – 3 warianty oraz nowy wymóg z tytułu ryzyka operacyjnego) Filar II – dodatkowe badanie nadzorcze Filar III – dyscyplina rynkowa

4 Filar I – ryzyko kredytowe
Metoda standardowa – oparta na zewnętrznych ratingach bądź - w przypadku ich braku - na sztywnych wagach; ważne: detal (w tym część MSP) – 75% Podstawowa metoda ratingów wewnętrznych Zaawansowana metoda ratingów wewnętrznych

5 Filar I – ryzyko operacyjne
Zaproponowano 3 metody pomiaru ryzyka operacyjnego, w tym najprostszą – metodę wskaźnika podstawowego

6 Jak NUK może wpłynąć na banki spółdzielcze ?

7 Ważne sfery Poziom wymogów kapitałowych (badania) Wymogi sprawozdawcze

8 Charakterystyka badanych banków (142)

9 Charakterystyka badanych banków (142)

10 Charakterystyka badanych banków (142)

11 Wyniki badań (1)

12 Wyniki badań (2)

13 Wyniki badań (3)

14 Wyniki badań (4)

15 Wyniki badań (5)

16 Wyniki badań (6) – „obok” NUK

17 Wnioski z badań: Wprowadzenie NUK wpłynie korzystnie na poziom wymogów kapitałowych z tytułu ryzyka kredytowego ze względu na wysoki udział ekspozycji detalicznych Banki spółdzielcze w zdecydowanej większości będą wykorzystywać metodę standardową Banki spółdzielcze nie są obecnie przygotowane do podjęcia prac nad metodą wewnętrznych ratingów ryzyka

18 Jak może zmienić się wymóg kapitałowy ?
Szacunkowa zmiana wymogu z tytułu ryzyka kredytowego: -14,5% Szacunkowa zmiana wymogu kapitałowego z tytułu wprowadzenia ryzyka operacyjnego: +23% Szacunkowa zmiana współczynnika wypłacalności: -1,1%

19 Filar III – dyscyplina rynkowa
Dodatkowe obowiązki informacyjne mające na celu zwiększenie dyscypliny rynkowej Czy w przypadku banków spółdzielczych ten mechanizm może zadziałać ?

20 Wyzwania dla banków spółdzielczych:
Czy i kiedy zainteresować się wprowadzeniem metody ratingów wewnętrznych ? Czy prowadzić projekty wspólnie ? Dążyć do stopniowego wprowadzania wymogu z tytułu ryzyka operacyjnego Dążyć do znalezienia „złotego środka” dla obowiązków informacyjnych wynikających z III filaru

21 Dziękuję za uwagę