Ekonometria stosowana Slajdy pomocnicze Piotr Ciżkowicz Katedra Międzynarodowych Studiów Porównawczych.

Prezentacja na temat: "Ekonometria stosowana Slajdy pomocnicze Piotr Ciżkowicz Katedra Międzynarodowych Studiów Porównawczych."— Zapis prezentacji:

1 Ekonometria stosowana Slajdy pomocnicze Piotr Ciżkowicz Katedra Międzynarodowych Studiów Porównawczych

2 1.Kwantyfikowanie cech jakościowych np. zmienna płeć (0-mężczyzna, 1- kobieta) 2.Zmiana wyrazu wolnego – dwa parametry Opcja I Opcja II

3

4 Zmiana wyrazu wolnego – trzy grupy Opcja I Opcja II

5

6 2. Zmiana parametru strukturalnego Opcja I Opcja II

7 3. Sezonowość

8 4. Stabilność parametrów strukturalnych

9 Uwaga: postępowanie podobne do testu Chowa (zaimplementowane jako test Chowa w Gretlu)

10 Test Chowa stabilności oszacowań parametrów ►Test pozwala stwierdzić, czy oszacowania parametrów strukturalnych otrzymane na podstawie całej próby są stabilne w czasie. ►Procedura testowa: ►Krok 1: dzielimy próbę t na dwa podokresy (1.. T1, T1+1…t) ►Krok 2: estymujemy model podstawowy dla całej próby oraz dwa modele dla dwóch podokresów. ►Krok 3: testujemy zestaw hipotez ►Krok 4: Przy prawdziwości hipotezy zerowej poniższa statystyka ma rozkład F

11 Uogólniony test Walda dla restrykcji liniowych ►Test Walda łącznej istotności parametrów jest szczególnym przypadkiem ogólniejszego testu, gdzie weryfikacji poddawany jest zestaw hipotez ►Przy prawdziwości hipotezy zerowej statystyka ma rozkład F-Snedecora przy liczbie stopni swobody q i T-(k+1), gdzie q liczba nałożonych restrykcji, e i v to wektory reszt dla modeli, odpowiednio, bez i z resrykcjami ►Ta postać testu wykorzystywana jest m. in. do testowania postaci funkcyjnej modelu (test RESET), stabilności strukturalnej (test Chowa), kompletności zestawu zmiennych objaśniających (test Davidsona –MacKinona)

12 Testy łącznej istotności parametrów (test Walda) (1) ►Test Walda służy do testowania łącznej istotności zmiennych ujętych w modelu ►Testowany jest zestaw hipotez postaci: ►Ujmując to inaczej jest to test porównujący jakość dopasowania do danych dwóch modeli:

13 Testy łącznej istotności parametrów (test Walda) (2) ►Przy prawdziwości hipotezy zerowej statystyka ma rozkład F-Snedecora przy liczbie stopni swobody k i T-(k+1) ►Hipotezę zerową o braku istotności należy odrzucić jeśli gdzie to wartość statystyki odczytana z tablic rozkładu