Analiza świec japońskich – mit, czy skuteczne narzędzie inwestowania?

Prezentacja na temat: "Analiza świec japońskich – mit, czy skuteczne narzędzie inwestowania?"— Zapis prezentacji:

1 Analiza świec japońskich – mit, czy skuteczne narzędzie inwestowania?

2 Jak poruszać się we mgle- analiza techniczna
Analiza techniczna- kilkadziesiąt metod, miliony wskaźników Analizowanie a zarabianie Świece- minimum komplikacji, maksimum wiedzy Problem tkwi w tym....

3 ,iż najmniej wiarygodne informacje pochodzą od naocznych świadków

4 Świece- pełen obraz rynku
Kolor korpusu, cienie- obraz emocji w konkretnej jednostce czasu Luki- emocje powstałe poza godzinami handlu Formacje- połączenie pojedynczych emocji w jedną całość. Efekt: zarządzanie pozycją

5 Analiza pojedynczego kształtu świecowego
MŁOT (SPADAJĄCA GWIAZDA)

6 Młot- postać książkowa
Formacja młota składa się z niedużego korpusu w górnej części świecy z dość długim wyróżniającym się dolnym cieniem. Nie mamy tutaj natomiast do czynienia z cieniem górnym. Wartość prognostyczna młota występuje tylko na niskich poziomach cenowych

7 Młot- skuteczność w trendach
Filtr trendu- ADX, średnia 10 sesyjna 70 spółek z indeksu DAX30 oraz CAC40 Okres dane dzienne Dolny cień 4 razy wysokość korpusu, brak tolerancji dla górnego cienia powyżej 0,05% korpusu

8 Młot- wykorzystanie do gry z trendem
Wejście kolejnego korpusu w rejony poniżej minimum młota

9 Młot jako element kontynuacji- skuteczność
Natychmiastowe wejście w rejon dolnego cienia Filtr- świeczki z zamknięciem w rejonie dolnego cienia oraz poniżej połowy jego zakresu wzrostu

10 Młot- formacje o niższym zakresie
Filtry poprzednich badań

11 Młot- moment wystąpienia
Badany okres 300 sesji- luki, wsparcia o złożonej strukturze (3 sesje korekcyjne), połowy białych korpusów o wysokości 3*średnia

12 Młot- skuteczność na wsparciach
Brak wejścia poniżej minimum cienia, odwrócenie trendu

13 Młot- zagrożenie atakiem na wsparciu
Natychmiastowe zakrycie dolnego cienia

14 Podsumowanie, czyli młot młotowi nie równy
Skuteczność młota na wsparciach- około 66% Niezwykle duże zagrożenie silnym spadkiem przy emocjonalnym młocie- skuteczność powyżej 80% Większa ilość młotów nie powiązanych ze wsparciem Statystycznie niezbyt wysoka skuteczność formacji – 46%

15 Kobieca natura- spadająca gwiazda
Strach przed stratami mniej znaczący od strachu przed ucieczką rynku?

16 Spadająca gwiazda- skuteczność
Bez wejścia korpusu w rejon górnego cienia

17 Spadająca gwiazda- naruszenie cienia
Wejście korpusu w rejon górnego cienia Brak całkowitego zakrycia górnego cienia Biały korpus

18 75% skuteczności- zanegowany układ spadającej gwiazdy

19 Złożony układ odwrócenia
Formacja gwiazdy wieczornej

20 Gwiazda wieczorna- układ książkowy

21 Wyprzedzanie gwiazdy

22 Wyprzedzanie- skuteczność
Brak powodów do wyprzedzania rynku Gra zgodna z trendem Możliwość powiększenia pozycji, ze stopem czarnej świecy

23 Gwiazda wieczorna- skuteczność
Wymagane odwrócenie trendu Brak wybicia ponad trzeci korpus składowy

24 Gwiazda wieczorna- opory techniczne
Wymagane odwrócenie trendu Brak wybicia ponad trzeci korpus składowy

25 Gwiazda wieczorna- strategia

26 Gwiazda wieczorna- wyniki
Rentowność pozycji krótkich na 10 korpusie po wystąpieniu formacji Rentowność pozycji długich na 10 korpusie po wybiciu ponad formację

27 Gwiazda wieczorna- wyniki przy oporach technicznych
Rentowność pozycji krótkich na 10 korpusie po wystąpieniu formacji Rentowność pozycji długich na 10 korpusie po wybiciu ponad formację

28 Gwiazda wieczorna- podsumowanie
Pośpiech nie popłaca Dosyć duża skuteczność, nawet bez szczególnego miejsca wystąpienia Bardziej agresywne rysowanie formacji przy oporach, większa średnia stopa zwrotu Mniejsze prawdopodobieństwo silnego ruchu wzrostowego po załamaniu formacji

29 Złożona formacja kontynuacji
Trójka hossy

30 Trójka hossy- postać książkowa

31 Trójka hossy- skuteczność
10 sesyjna kontynuacja trendu Bez zakrycia dolnego ograniczenia piątego korpusu składowego (także przy pomocy cienia)

32 Trójka hossy- zasięg ruchu
Zamknięcie na 10 sesji po utworzeniu formacji Trend jako 10 świeczek poniżej formacji

33 Trójka hossy- podsumowanie
Formacja rzadziej spotykana, jednak niezwykle skuteczna Doskonały przykład wykorzystania świec do zarządzania pozycją Wysoki zakres ruchu po utworzeniu formacji

34 Koncepcja sesji rekordowych

35 10 sesji rekordowych i korekta- teoria

36 Astrazeneca- sesje rekordowe

37 Sesje rekordowe- statystyka DAX30
Zatrzymanie procesu liczenia sesji rekordowych po zakryciu drugiej świecy trendowej.

38 Łapanie szczytów oraz dołków- wyniki DAX30
Pozycja przeciwna do trendu, zamknięcie po 10 sesjach

39 Sesje rekordowe a formacje odwrócenia
Formacje: młot, wisielec, harami wzrostowe (spadkowe), gwiazda wieczorna (poranna), objęcie hossy, objęcie bessy

40 Literatura (www.traderslibrary.com)
Świece i inne japońskie techniki analizowania wykresów- Steve Nison Wykresy Świecowe- Gregory L.Morris Trading Applications of Japanese Candlestick Charting- Gary S. Wagner; Bradley L. Profitable Candlestick Trading: Pinpointing Market Opportunities to Maximize Profits- Stephen, Bigalow Japanese Candlesticks In Plain English!- Paxton, Dave