Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Warszawa 11 maja 2010 Dostosowanie systemu kdpw_stream do współpracy z platformą T2S Dorota Grzegorczyk Dział Strategii i Rozwoju Biznesu KDPW SA.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Warszawa 11 maja 2010 Dostosowanie systemu kdpw_stream do współpracy z platformą T2S Dorota Grzegorczyk Dział Strategii i Rozwoju Biznesu KDPW SA."— Zapis prezentacji:

1 Warszawa 11 maja 2010 Dostosowanie systemu kdpw_stream do współpracy z platformą T2S Dorota Grzegorczyk Dział Strategii i Rozwoju Biznesu KDPW SA

2 Plan prezentacji 1.Powody tworzenia opracowania nt. wpływu T2S na systemy i procesy w KDPW i u uczestników rynku 2.Bariery utrudniające przystąpienie KDPW i uczestników polskiego rynku do T2S 3. Założenia wstępnej oceny zmian w KDPW 3.1. Procesy rozrachunku KDPW realizowane na T2S 3.2. Zmiany w procesach realizowanych w KDPW 3.3. Problematyka funkcjonalności T2S nowych dla rynku polskiego 4. Wpływ zmian w systemie KDPW na systemy uczestników KDPW 2

3 1. Powody tworzenia opracowania nt. wpływu T2S na systemy i procesy w KDPW i uczestników rynku Zobowiązanie KDPW do przekazania opracowania do EBC do 31 maja 2010 Przyszłe zastosowanie rozbudowanego dokumentu: Podstawa analiz przed podpisaniem FA przez KDPW Bieżąca identyfikacja i planowanie usuwania barier w procesie adaptacji do T2S Opracowanie, uszczegóławianie i synchronizacja Planu migracji KDPW do T2S

4 2. Bariery utrudniające przystąpienie KDPW i uczestników polskiego rynku do T2S Stan uregulowań prawnych w Polsce wymagających dostosowania do T2S brak regulacji umożliwiających przeniesienie rozrachunku do podmiotu niezależnego od KDPW brak kont omnibus i regulacji podatkowych umożliwiających ich prowadzenie obowiązujące ustawowe, lokalne zasady prowadzenia kont ewidencyjnych przez KDPW ograniczenia prawne związane z możliwością wykonywania przez KDPW niektórych funkcji bankowych niezbędnych do rozrachunku transgranicznego DVP Podstawowa waluta rozrachunkowa T2S – euro - brak określenia wiążącej daty jej przyjęcia prze Polskę;

5 5 3. Założenia wstępnej oceny zmian w KDPW Analizowany wpływ T2S na KDPW - założenia biznesowe: KDPW z rozrachunkiem w T2S - nie wcześniej niż po wprowadzeniu euro w Polsce. Przed migracją na T2S – wydzielenie w kdpw_stream funkcjonalności izby rozliczeniowej (clearing). Stan docelowy - konta rozliczeniowe prowadzone będą w CCP a konta rozrachunkowe na platformie T2S. W systemie kdpw_stream pozostanie realizacja funkcjonalności uzasadnionych biznesowo, dobrze dostosowanych do obsługi procesów rozrachunkowych i współpracy z systemami IT uczestników. Dążenie do minimalizacji wpływu T2S na systemy uczestników w obszarze komunikacyjnym. W kdpw_stream prowadzona będzie kompletna baza danych, w tym danych referencyjnych dla systemu T2S. Realizacja rozrachunku pieniężnego w T2S poprzez dedykowane rachunki pieniężne zasilane z T2 lub systemów RTGS banków centralnych krajów nie należących do strefy euro.

6 3. Założenia wstępnej oceny zmian w KDPW Analizowany wpływ T2S: –na procesy w KDPW: prowadzenie baz danych – część danych będzie musiała być utrzymywana wyłącznie na potrzeby T2S dostosowanie procesów przebiegu rozrachunku w papierach wartościowych i w gotówce, na sesjach i w RTGS, do harmonogramu dnia T2S zmiana procedur i narzędzi optymalizacji rozrachunku – w związku brakiem możliwości wykonywania pożyczek automatycznych w T2S obsługa interfejsów komunikacyjnych między systemem kdpw_stream i T2S oraz systemem kdpw_stream i systemami uczestników KDPW prowadzenie depozytu papierów wartościowych – Szczegółowa Dokumentacja Funkcjonalna platformy T2S (UDFS) pozwoli na dokładniejszą ocenę wpływu T2S na funkcje depozytowe prowadzone przez KDPW 6

7 3. Założenia wstępnej oceny zmian w KDPW Analizowany wpływ T2S: na system IT KDPW, kdpw_stream: –modułów, w których odbywa się rozrachunek: Moduł SDR (System Depozytowo-Rozliczeniowy) Moduł Rozliczeń Pieniężnych. Moduł Obsługi Instrukcji Moduł Komunikacyjny i SWI Moduł Lokalnej bazy danych –w mniejszym zakresie Moduły: DNS (sprawozdawczości dotyczącej papierów Skarbu Państwa), Opłat czy Rejestru Zabezpieczeń –trudniejsze do przewidzenia zmiany w Module Izby Rozliczeniowej - ulegnie przebudowie w związku z realizacją projektu Izby Rozliczeniowej CCP 7

8 3. Założenia wstępnej oceny zmian w KDPW 8 -Interfejs komunikacyjny zT2S -Obsługa rozrachunku transgranicznego DVP -Obsługa transgranicznego uzgadniania wielkości emisji PL_ISINów -Nowe narzędzia optymalizacji rozrachunku: - autocollateralizacja - rozrachunek częściowy -Nowe instrukcje i produkty rozrachunkowe -Możliwość wyboru opcji połączenia komunikacyjnego z T2S Przeniesione na T2S -Prowadzenie kont rozrachunkowych -Prowadzenie kont emisyjnych -Prowadzenie baz danych referencyjnych niezbędnych do rozrachunku -Walidacja i matching obowiązkowy w T2S -Rozrachunek transakcji i instrukcji rozrachunkowych, w tym zw. z CA -Wykonywanie pieniężnej strony rozrachunku i wypłat pożytków Uśpione w kdpw_stream kdpw_stream -Wykonywanie pożyczek automatycznych Nowe w kdpw_stream Modyfikowane w kdpw_stream - Prowadzenie baz danych - Dodanie kalendarzy T2S - Adaptacja do harmonogramu dnia rozrachunku T2S - Dostosowanie zasad matchingu, w tym trójstronnego - Modyfikacja interfejsów zewnętrznych - Dostosowanie rejestru zabezpieczeń - Wykonywanie transferów transgranicznychFOP -Realizacja ONP i świadczeń z papierów wart.

9 3.1. Procesy rozrachunku KDPW realizowane na T2S 9 Przeniesione na T2S -Prowadzenie kont rozrachunkowych -Prowadzenie kont emisyjnych -Prowadzenie baz danych referencyjnych niezbędnych do rozrachunku -Walidacja i matching obowiązkowy w T2S -Rozrachunek transakcji i instrukcji rozrachunkowych, w tym zw. z CA -Wykonywanie pieniężnej strony rozrachunku i wypłat pożytków prowadzenie kont depozytowych uczestników i kont emisyjnych w T2S kontrola poprawności (walidacja) instrukcji rozrachunkowych i zarządzanie instrukcjami (modyfikacja, usuwanie instrukcji) matching instrukcji obowiązkowych do zestawiania w T2S kontrola pokrycia i finalne księgowanie operacji na kontach rozrachunkowych w T2S, w tym: -blokowanie papierów, - zmiana statusu sald - rozrachunek instrukcji, transakcji złożonych, zleceń stałych - rozrachunek instrukcji związanych z wykonywaniem CA wykonywanie pieniężnej strony rozrachunku i płatności pożytków z papierów poprzez dedykowane konta pieniężne płatników w T2S, zapytania i raportowanie do T2S dotyczące sald, statusów instrukcji rozrachunkowych, danych statycznych i bazy referencyjnej - za pośrednictwem systemu kdpw_stream;

10 3.2. Zmiany w procesach realizowanych w KDPW 10 –dołączenie kalendarzy T2S do systemu kdpw_stream; –dostosowanie do harmonogramu przebiegu dnia w T2S; –prowadzenie baz danych referencyjnych w systemie kdpw_stream z równoległym zasilaniem danymi bazy T2S; –modyfikacja wzbogacania instrukcji (enrichment) z uwzględnieniem struktur danych T2S; –dostosowanie zasad zestawiania instrukcji w kdpw_stream do zasad matchowania wymaganych na T2S; Uśpione w kdpw_stream -Wykonywanie pożyczek automatycznych Modyfikowane w kdpw_stream - modyfikacja procesu optymalizacji rozrachunku –niedobory aktywów na rozrachunek uzupełniane będą: od strony pieniężnej kredytem z auto-collateralizacją, od strony papierów wartościowych mechanizmem ponawiania rozrachunku instrukcji, technicznym nettowaniem zbioru instrukcji, dynamicznym zwracaniem i substytucją zabezpieczenia oraz częściowym rozrachunkiem transakcji; usprawnienie i rozwinięcie funkcjonalności kdpw_stream związanej z kojarzeniem stron pożyczek rynkowych oraz zarządzaniem zabezpieczeniami; - Prowadzenie baz danych - Dodanie kalendarzy T2S - Adaptacja do harmonogramu dnia T2S - Dostosowanie zasad matchingu, w tym 3-str - Modyfikacja interfejsów zewnętrznych - Dostosowanie rejestru zabezpieczeń - Wykonywanie transferów transgr. FOP -Realizacja ONP i świadczeń z papierów wart

11 3.2. Zmiany w procesach realizowanych w KDPW 11 –modyfikacja interfejsów wymiany komunikatów z uczestnikami KDPW, –dostosowanie prowadzenia rejestru zabezpieczeń do komunikatów z T2S o statusie instrukcji dotyczących zabezpieczeń i sald kont zabezpieczeń Izby Rozliczeniowej; –uproszczenie procesu obsługi transferów transgranicznych FOP z uwagi na właściwości T2S; – dostosowanie projektów rozwojowych KDPW do funkcjonalności T2S; Uśpione w kdpw_stream -Wykonywanie pożyczek automatycznych Modyfikowane w kdpw_stream - Prowadzenie baz danych - Dodanie kalendarzy T2S - Adaptacja do harmonogramu dnia T2S - Dostosowanie zasad matchingu, w tym 3-str - Modyfikacja interfejsów zewnętrznych - Dostosowanie rejestru zabezpieczeń - Wykonywanie transferów transgr. FOP -Realizacja ONP i świadczeń z papierów wart. dostosowanie kdpw_stream: modułu naliczania i raportowania opłat do terminów i struktur danych raportów otrzymywanych przez KDPW z T2S; modułu sprawozdawczości, w tym raportów: dla GIIF,KNF, dla MF i NBP modułu operacji na papierach wartościowych i realizacji świadczeń z papierów wartościowych, w zakresie sporządzania instrukcji rozrachunkowych do tych operacji systemu gromadzenia danych statystycznych, w zakresie zmiany źródła pozyskiwania danych.

12 3.3. Problematyka funkcjonalności T2S - nowych dla rynku polskiego Interfejs komunikacyjny z T2S -Obsługa rozrachunku transgranicznego DVP -Obsługa transgranicznego uzgadniania wielkości emisji PL_ISINów -Nowe narzędzia optymalizacji rozrachunku: - autocollateralizacja - rozrachunek częściowy -Nowe instrukcje i produkty rozrachunkowe - Możliwość wyboru opcji połączenia komunikacyjnego z T2S Nowe w kdpw_stream wykonywanie kontroli wielkości emisji dla spółek, których KDPW jest depozytem emitenta; wykonywanie przez KDPW rozrachunku w depozycie inwestora; realizacja pieniężnej strony rozrachunku na kontach dedykowanych w T2S, wprowadzenie rozrachunku instrukcji transgranicznych DVP w CeBM; wykorzystanie nowych metod optymalizacji procesu rozrachunku; zastosowania nowych narzędzi i procedur, tj.: zróżnicowane rodzaje blokad/rezerwacja/zaznaczanie (earmarking) rozrachunek jednostek funduszy odrywanie kuponów od obligacji – oznacza zamianę obligacji z kuponem na 2 papiery tworzenie koszyka zabezpieczeń – umożliwia transfer kilku ISINów w zamian za jedną płatność, blokowanie/rezerwacja środków pieniężnych, warunkowe dostarczenie papierów wartościowych - polega na przeniesieniu i rezerwacji środków w systemie T2S oraz realizacji rozrachunku finalnego po otrzymaniu od CSD informacji o spełnieniu warunku zachodzącego poza T2S.

13 4.Wpływ zmian w systemie KDPW na systemy uczestników Analiza sposobu adaptacji uczestników do T2S przez powinna uwzględniać: 1. identyfikację potencjalnych zmian w przebiegu kluczowych procesów realizacji rozrachunku, np. dostosowanie do harmonogram dnia rozrachunku T2S; 2. analizę wyboru opcji podłączenia technicznego uczestnika do T2S; dla uczestników planujących direct connectivity, bezpośrednie połączenie z T2S wybór modelu U2A lub A2A oraz zakres dostosowań w komunikacji z KDPW. 3. w przypadku banków płatników analizę możliwości pełnienia tej funkcji w środowisku T2S oraz ewentualnych identyfikowanych ograniczeniach w realizacji na T2S rozrachunku w kilku walutach, 4. ocenę możliwości implementacji nowych produktów T2S podnoszących innowacyjność rozrachunku i wymaganymi w związku z tym dostosowaniami w systemach uczestników, np. do: - wykorzystania auto-collateralizacji, - rozrachunku częściowego, - zróżnicowanych rodzajów blokad, - rozrachunku jednostek funduszy inwestycyjnych, - koszyka zabezpieczeń, - warunkowej dostawy papierów wartościowych. 13


Pobierz ppt "Warszawa 11 maja 2010 Dostosowanie systemu kdpw_stream do współpracy z platformą T2S Dorota Grzegorczyk Dział Strategii i Rozwoju Biznesu KDPW SA."

Podobne prezentacje


Reklamy Google