Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Harmonogram przebiegu dnia rozrachunku na T2S Sławomir Pycko Dział Strategii i Rozwoju Biznesu, KDPW SA Warszawa, 11 maja 2010.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Harmonogram przebiegu dnia rozrachunku na T2S Sławomir Pycko Dział Strategii i Rozwoju Biznesu, KDPW SA Warszawa, 11 maja 2010."— Zapis prezentacji:

1 Harmonogram przebiegu dnia rozrachunku na T2S Sławomir Pycko Dział Strategii i Rozwoju Biznesu, KDPW SA Warszawa, 11 maja 2010

2 Harmonogram dnia rozrachunkowego Zmiana harmonogramu dla pierwszego i ostatniego dnia tygodnia Piątek - planowane zamknięcie o godz. 23:00 po zakończeniu rozrachunku nocnego Poniedziałek – kontynuacja dnia rozrachunkowego z piątku od godz. 5: :45-19:3019:30-03:0003:00-05:0005:00-18:0018:00-18:45 Start-of-day Night-time settlement period Maintenance Window ** Daytime settlement period End-of-day period Przygotowanie do przeprowadzenia sesji nocnych Rozrachunek w ramach systemu wielosesyjnego (Multi Batch) Konserwacja systemu Rozrachunek w czasie rzeczywistym (RTGS) Przygotowanie do zamknięcia dnia księgowego Etapy harmonogramu dnia rozrachunkowego

3 3 18:45 18:45-19:3019:30- 20:3020: :00 Zmiana dnia rozrachun- kowego Start-of-day 1 Night-time settlement period n Night-time settlement period Identyfikacja instrukcji uprawnionych do rozrachunku w danym dniu Sprawdzenie poprawności wszystkich instrukcji dostarczonych do dnia S i ich zgodności z danymi statycznymi Wycena przez CCBM2 instrumentów przeznaczonych pod zabezpieczenie (m.in. na potrzeby auto-colateratyzacji) transfer środków pieniężnych z TARGET 2 na dedykowane konto pieniężne na T2S przetwarzanie uprawnionych do rozrachunku instrukcji dostarczonych do dnia S+1 do godz. 19:30 Instrukcje Corporate Acions Instrukcje zawieszone w RTGS z dnia poprzedniego pozostałe typy instrukcji przesunięcie rozrachunku zawieszonych instrukcji na następna sesję nocną Raportowanie wyników nocnej sesji Główne procesy w ramach harmonogramu dnia rozrachunkowego (1) realizacja procesów z 1-szej nocnej sesji rozrachunek nowych (np. securities lending) oraz nierozliczonych instrukcji z poprzednich sesji Ostania sesja uruchomienie procesu rozrachunku częściowego Sumaryczne raportowanie ze wszystkich sesji nocnych przesunięcie rozrachunku zawieszonych instrukcji na sesję dzienną w RTGS S S+1

4 4 03:00-05:0005:00-14:0014:00-18:0018:00-18:45 Maintenance Window ** Daytime settlement period Daytime settlement period End-of-day period Przerwa techniczna na konserwację systemu T2S Zawieszenie procesów rozrachunkowych Kolejkowanie nadchodzących instrukcji do rozrachunku Kolejkowanie instrukcji zmiany statycznych danych referencyjnych RTGS przeznaczony dla rozrachunku w T+0 rozrachunek zawieszonych instrukcji z poprzednich sesji nocnych Automatyczny transfer środków pieniężnych z T2S na TARGET 2 lub inny RTGS Sprawdzenie zgodności pozycji na kontach jako sumy pozycji z poprzedniego dnia oraz zmian dokonanych w danym dniu dla każdego konta. W przypadku wykrycia niezgodności uruchomienie procedury awaryjnej Raportowanie na koniec dnia odnośnie stanu pozycji oraz przetworzonych instrukcji Recycling zawieszonych instrukcji rozrachunkowych na następny dzień S+1 Główne procesy w ramach harmonogramu dnia rozrachunkowego (2) Kontynuacja rozrachunku dziennego aktywacja rozrachunku częściowego 14: :45-16:00 16:00 koniec terminu przyjmowania instrukcji DVP. Przesunięcie rozrachunku kolejnych instrukcji DvP do sesji nocnej w dniu S+2 18:00 koniec przyjmowania instrukcji FOP/ operacji Banku centralnego Usunięcie instrukcji dla których upłynął ostatni dzień recyclingu 16:00 DVP 18:00 FOP Zwrot kredytów oraz zabezpieczeń z auto-collateralizacji

5 Uaktualnianie statycznych baz danych – Rozrachunek dzienny - on-line – Rozrachunek nocny - ciągła akceptacja i walidacja instrukcji, zmiana danych po zakończeniu sesji nocnych Obsługa komunikatów przez interfejsy. W okresie maintenace window kolejkowanie przychodzących instrukcji Procesy rozrachunku i jego optymalizacji w sesji dziennej RTGS oraz nocnym systemie wielosesyjnym Udzielanie śróddziennych pożyczek pod zabezpieczenia (auto- collateralizacja) w sesji dziennej RTGS oraz nocnym systemie wielosesyjnym Wycena instrumentów finansowych podlegających zabezpieczeniu (CCBM2) 5 Ciągłe procesy na T2S

6 Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. ul. Książęca 4, Warszawa 6


Pobierz ppt "Harmonogram przebiegu dnia rozrachunku na T2S Sławomir Pycko Dział Strategii i Rozwoju Biznesu, KDPW SA Warszawa, 11 maja 2010."

Podobne prezentacje


Reklamy Google