Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

FOREX. 1876 – 1917 - standard wymiany złota zdominował międzynarodowy system ekonomiczny. Wymiana złota dała początek stabilności walutom. 1944 - zwarte.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "FOREX. 1876 – 1917 - standard wymiany złota zdominował międzynarodowy system ekonomiczny. Wymiana złota dała początek stabilności walutom. 1944 - zwarte."— Zapis prezentacji:

1 FOREX

2 1876 – standard wymiany złota zdominował międzynarodowy system ekonomiczny. Wymiana złota dała początek stabilności walutom zwarte zostało porozumienie Bretton Woods, gdzie kraje partycypujące zgodziły się na podtrzymywanie wartości ich walut w wąskich widełkach cenowych do dolara i awaryjnie złota 1971 – porozumienie z Bretton Woods zostało rozwiązane. 1973, waluty krajów rozwiniętych podlegały regulacjom rynkowym, W latach 80tych, międzynarodowe ruchy kapitału nasiliły się z powodu nowych technologii i komputeryzacji Lata 80 – 70 miliardów dolarów dziennie przepływało przez giełdy walutowe 2000 – 1,5 biliona dolarów 2007 – przewiduje się około 7 bilionów dolarów

3

4 waluta bazowa / waluta przeciwna EUR/USD / BID ASK SPREAD – – =

5 Podstawowe Spready dla walut – pip(s) – pip(s) – 10 pipsów – 10 pipsów – 100 pipsów = figura – 100 pipsów = figura EUR/USD – 2-3 pipsów EUR/USD – 2-3 pipsów GBP/USD – 3-5 pipsów GBP/USD – 3-5 pipsów USD/CHF – 3-5 pipsów USD/CHF – 3-5 pipsów

6 Kursy podstawowe - nie wynikają z żadnego przekształcenia matematycznego; są kwotowane na rynku międzybankowym, wszystkie główne waluty w stosunku do dolara: Eur/Usd; Gbp/Usd; Usd/Chf; Usd/Jpy Eur/Usd; Gbp/Usd; Usd/Chf; Usd/Jpy Kursy krzyżowe (crossess) - mogą być kwotowane na rynku międzybankowym lub nie; są wynikiem przekształcenia matematycznego kursów podstawowych: Eur/Gbp; Eur/Jpy; Gbp/Chf; Eur/CHf; Waluty egzotyczne – np. CAD, NZD, AUD

7 Spready dla par walut egzotycznych NZD/USD – 4/6 pipsów NZD/USD – 4/6 pipsów USD/CAD – 3-5 pipsów USD/CAD – 3-5 pipsów GBP/JPY – 6-10 pipsów GBP/JPY – 6-10 pipsów GBP/PLN – pipsów GBP/PLN – pipsów

8 Dźwignia (Leverage) Zależnie od brokera wynosi ona od 40 do 250 lub nawet 400 Zależnie od brokera wynosi ona od 40 do 250 lub nawet 400 Zależy od wysokości (ilości) wpłaconego kapitału Zależy od wysokości (ilości) wpłaconego kapitału Powiększa nasze możliwości zarobkowe bądź też straty Powiększa nasze możliwości zarobkowe bądź też straty

9 Depozyt zabezpieczający suma pieniędzy, pobierana (zamrażana) przy zawieraniu transakcji suma pieniędzy, pobierana (zamrażana) przy zawieraniu transakcji Zazwyczaj zawiera ona sie w przedziale 1-3% Zazwyczaj zawiera ona sie w przedziale 1-3% Bywa zależna od wysokości zaangażowanego kapitału w daną transakcję Bywa zależna od wysokości zaangażowanego kapitału w daną transakcję

10 Wielkości zawieranych transakcji Podstawowa wartośc 1 lot = jednostek Podstawowa wartośc 1 lot = jednostek Minimalne wartości (zazwyczaj) 0,1 lota = jednostek Minimalne wartości (zazwyczaj) 0,1 lota = jednostek

11 Przykład dla dźwigni i depozytu zabezpieczającego Przyjmijmy że dźwignia wynosi 1:100 oraz że depozyt wynosi 1% Przyjmijmy że dźwignia wynosi 1:100 oraz że depozyt wynosi 1% Posiadamy na koncie 2000 Euro i chcemy kupic 1 lot EUR/USD kwotowane po Posiadamy na koncie 2000 Euro i chcemy kupic 1 lot EUR/USD kwotowane po

12 Przykład c.d. Wykorzystując dźwignię nasz zakup wygląda następująco: Wykorzystując dźwignię nasz zakup wygląda następująco: Mając 1000 Euro x dźwignia 100 = jednostek W tym przypadku depozyt zabezpieczający wynosi 1% * = 1000 Euro, czyli mamy do obrotu 1000 Euro 1 pips = x = 10 Euro

13 OKNA CZASOWE 1 min 1 min 5 min 5 min 15 min 15 min 30 min 30 min 1 h 1 h 2h 2h 4h 4h Dzienne (Daily) Dzienne (Daily)

14 Rodzaje tradingu Day trading Day trading Operujemy wykresami przynajmniej 4h (długoterminowe pozycje, duże ryzyko) Operujemy wykresami przynajmniej 4h (długoterminowe pozycje, duże ryzyko) Intraday trading Intraday trading Operujemy wykresami 30min/4h (maksymalnie dwu, trzydniowe pozycje, mniejsze ryzyko) Operujemy wykresami 30min/4h (maksymalnie dwu, trzydniowe pozycje, mniejsze ryzyko) News trading News trading Operujemy wykresami maksymalnie godzinowymi dziennymi (krótkie pozycje, małe ryzyko) Operujemy wykresami maksymalnie godzinowymi dziennymi (krótkie pozycje, małe ryzyko)

15 Analiza Techniczna Świece (wysokie korpusy, niskie korpusy, doji, nagrobek, ważka, marobuzu, świece wysokiej fali, szpulki) Świece (wysokie korpusy, niskie korpusy, doji, nagrobek, ważka, marobuzu, świece wysokiej fali, szpulki) formacje świecowe (zaćmienie czarnej chmury; młot; objęcie hossy/bessy; (krzyż) harami; wieczorna,poranna gwiazda; formacje świecowe (zaćmienie czarnej chmury; młot; objęcie hossy/bessy; (krzyż) harami; wieczorna,poranna gwiazda; formacje - baza, chorągiewka, diament, flaga, głowa i ramiona, kanały, kliny, luki, podwójne dno/szczyt, poziom oporu/wsparcia, prostokąt, spodek, trend horyzontalny/zniżkujący/zwyżkujący, trójkąt zniżkujący/zwyżkujący/równoboczny, wolumen, wyspa formacje - baza, chorągiewka, diament, flaga, głowa i ramiona, kanały, kliny, luki, podwójne dno/szczyt, poziom oporu/wsparcia, prostokąt, spodek, trend horyzontalny/zniżkujący/zwyżkujący, trójkąt zniżkujący/zwyżkujący/równoboczny, wolumen, wyspa

16 Trendy Wzrostowe Wzrostowe Spadkowe Spadkowe Horyzontalne Horyzontalne (przykłady na platformie)

17 Wskaźniki Śledzące trend Śledzące trend Bollinger Bands, Średnie kroczące Bollinger Bands, Średnie kroczące Oscylatory Oscylatory Moving Average Convergence-Divergence (MACD), Relative Strength Index (RSI) Moving Average Convergence-Divergence (MACD), Relative Strength Index (RSI) Oparte na Wolumenie Oparte na Wolumenie Accumulation/Distribution (A/D), On Balance Volume (OBV) Accumulation/Distribution (A/D), On Balance Volume (OBV)

18 Śledzące trend Średnie kroczące Średnie kroczące Prosta np. 8 dniowa – średnia cen O/C/TP z ostatnich 8 dni Prosta np. 8 dniowa – średnia cen O/C/TP z ostatnich 8 dni Eksponencjalna – formuła dla wagi: 2/(okres+1) Eksponencjalna – formuła dla wagi: 2/(okres+1) Bollinger Bands Bollinger Bands Środek – prosta średnia krocząca np. 20 dniowa Środek – prosta średnia krocząca np. 20 dniowa Górna banda – MA(20) + 2 standardowe odchylenia Górna banda – MA(20) + 2 standardowe odchylenia Dolna banda – MA(20) - 2 standardowe odchylenia Dolna banda – MA(20) - 2 standardowe odchylenia

19 Oscylatory MACD MACD Składa się z dwóch linii: MACD = EMA [12] of price – EMA [26] ceny C/TP MACD = EMA [12] of price – EMA [26] ceny C/TP Sygnału = MACD – SMA [9] of MACD Sygnału = MACD – SMA [9] of MACD RSI RSI Składa się z linii i dwóch obszarów: 0-20 (oversold) – (overbought) RSI = [100 / [1+ RS]] RSI = [100 / [1+ RS]] Średni wzrost ceny w ostatnich k notowaniach RS = Średni spadek ceny w ostatnich k notowaniach Średni wzrost ceny w ostatnich k notowaniach RS = Średni spadek ceny w ostatnich k notowaniach dodatnia zmiana DC (C - poprzednie C) (jeżeli C - poprzednie C jest ujemne to przyjmij wartość zero) dodatnia zmiana DC (C - poprzednie C) (jeżeli C - poprzednie C jest ujemne to przyjmij wartość zero) ujemna zmiana UC (poprzednie C - C) (jeżeli różnica ujemna to przyjmij wartość zero) ujemna zmiana UC (poprzednie C - C) (jeżeli różnica ujemna to przyjmij wartość zero) eksponencjalnie gładzona średnia krocząca wzrostu kursu D eksponencjalnie gładzona średnia krocząca wzrostu kursu D eksponencjalnie gładzona średnia krocząca spadku kursu U eksponencjalnie gładzona średnia krocząca spadku kursu U

20 Oparte na wolumenie A/D A/D Jest to linia, która powstaje poprzez: Zsumowanie (odpowiedniej ilości dla danego okresu) w taki oto sposób Zsumowanie (odpowiedniej ilości dla danego okresu) w taki oto sposób OBV(n)=suma(i=1 => n) [( C(i) – L(i) ) – ( H(i) – L(i) )] x volume(i) / ( H(i) – L(i) ) OBV OBV Jest to linia, która powstaje poprzez agregację (kumulację) wolumenu. Czyli: Jeżeli C(-1) > C(0), wtedy OBV(0) = OBV(-1) – Wolumen(0) Jeżeli C(-1) > C(0), wtedy OBV(0) = OBV(-1) – Wolumen(0) Jeżeli C(-1) < C(0), wtedy OBV(0) = OBV(-1) + Wolumen(0) Jeżeli C(-1) < C(0), wtedy OBV(0) = OBV(-1) + Wolumen(0) Jeżeli C(-1) = C(0), wtedy OBV(0) = OBV(-1) Jeżeli C(-1) = C(0), wtedy OBV(0) = OBV(-1)

21 Jak to wykorzystać? Dywergencje byka/niedźwiedzia Dywergencje byka/niedźwiedzia typu A (najsilniejsze) typu A (najsilniejsze) typu B typu B typu C (najsłabsze) typu C (najsłabsze)

22 Fibonacci Poziomy Fibonacciego Poziomy Fibonacciego 1,1,2,3,5,8,13,21,34,55,89,144,233,377, ,1,2,3,5,8,13,21,34,55,89,144,233,377, naturalne 0,618 (iloraz dwóch kolejnych liczb) i 1,618 (1 / 0,618) naturalne 0,618 (iloraz dwóch kolejnych liczb) i 1,618 (1 / 0,618) 0,618^ ½ = 0,786 0,618^ ½ = 0,786 0,618^ ¼ = 0,886 0,618^ ¼ = 0,886 1,618^ ½ = 1,272 1,618^ ½ = 1,272 Inne: 0,5, 1 Inne: 0,5, 1 Wykorzystanie na wykresach Wykorzystanie na wykresach

23 Analiza Fundamentalna Polega na analizie i ocenianiu raportów dotyczących gospodarki kraju oraz wybranych jej sektorów, które mają duży wpływ na cykle koniunkturalne oraz na poziom życia obywateli tego państwa Polega na analizie i ocenianiu raportów dotyczących gospodarki kraju oraz wybranych jej sektorów, które mają duży wpływ na cykle koniunkturalne oraz na poziom życia obywateli tego państwa Na przykładzie USA: Na przykładzie USA: Nonfarm Payrolls, GDP, stopy procentowe, CPI, PPI, PCE, Average Workweek, ISM, Trade Balance, Nonfarm Payrolls, GDP, stopy procentowe, CPI, PPI, PCE, Average Workweek, ISM, Trade Balance, Ceny surowców a kursy walut Ceny surowców a kursy walut Indeksy giełdowe a kursy walut Indeksy giełdowe a kursy walut

24 Nonfarm Payrolls, czyli nowoutworzone miejsca pracy w sektorze pozarolniczym Pierwszy piątek każdego miesiąca Pierwszy piątek każdego miesiąca Jak sama nazwa wskazuje, jest to ilość (w tys.) utworzonych miejsc pracy w produkcji Jak sama nazwa wskazuje, jest to ilość (w tys.) utworzonych miejsc pracy w produkcji Tutaj jest też umieszczona informacja o stopie bezrobocia Tutaj jest też umieszczona informacja o stopie bezrobocia W tym samym czasie ukazuje się raport o średniej długości tygodnia roboczego i o średniej płacy godzinowej W tym samym czasie ukazuje się raport o średniej długości tygodnia roboczego i o średniej płacy godzinowej Na co zwrócić szczególną uwagę? Na co zwrócić szczególną uwagę? Zmiana zatrudnienia w sektorze budowlanym i produkcyjnym Zmiana zatrudnienia w sektorze budowlanym i produkcyjnym Zmiana długości tygodnia roboczego i średniej płacy godzinowej Zmiana długości tygodnia roboczego i średniej płacy godzinowej

25 GDP, czyli Produkt Krajowy Brutto (PKB) Ogłaszany kwartalnie Ogłaszany kwartalnie Raport o dobrach finalnych Raport o dobrach finalnych PKB = C + I + G+(X-M) PKB = C + I + G+(X-M) Na co zwrócić uwagę? Na co zwrócić uwagę? deflator PKB (wartość nominalna/wartość realna)*100% deflator PKB (wartość nominalna/wartość realna)*100% Inflacja w skali roku [(deflator bieżącego okresu/deflator poprzedniego okresu)^4 –1] * 100 Inflacja w skali roku [(deflator bieżącego okresu/deflator poprzedniego okresu)^4 –1] * 100

26 Zależność między PKB a NFP

27 Consumer Price Index Producer Price Index Publikowane w 2/3 tygodniu miesiąca Publikowane w 2/3 tygodniu miesiąca Wskaźniki inflacji, zwłaszcza excl. food & energy Wskaźniki inflacji, zwłaszcza excl. food & energy Gorsze od PKB, gdyż zawierają w sobie tylko kilkadziesiąt wybranych produktów, jednakże to na nich m.in. opiera się FED Gorsze od PKB, gdyż zawierają w sobie tylko kilkadziesiąt wybranych produktów, jednakże to na nich m.in. opiera się FED CPI to popytowa inflacja CPI to popytowa inflacja PPI to podażowa inflacja PPI to podażowa inflacja Czy istnieje między nimi jakaś korelacja ? Czy istnieje między nimi jakaś korelacja ?

28 Zależność między PPI a CPI

29 Trade Balance, czyli bilans handlu zagranicznego Publikowany w okolicach 11 każdego miesiąca Publikowany w okolicach 11 każdego miesiąca Najważniejszą liczbą jest zysk/strata na handlu z zagranicą w porównaniu z przewidywaniami ekonomistów z Wall Street Najważniejszą liczbą jest zysk/strata na handlu z zagranicą w porównaniu z przewidywaniami ekonomistów z Wall Street Duża różnica powoduje znaczne wahania kursów walut Duża różnica powoduje znaczne wahania kursów walut

30 PCE, czyli wydatki konsumentów Publikowany cztery tygodnie po zakończeniu miesiąca Publikowany cztery tygodnie po zakończeniu miesiąca Dwie najważniejsze liczby: Dwie najważniejsze liczby: Procentowa zmiana nominalnej wartości dochodów Procentowa zmiana nominalnej wartości dochodów Nominalna wartość wydatków konsumpcyjnych Nominalna wartość wydatków konsumpcyjnych

31 Wydatki na dobra konsumpcyjne

32 The Federal Reserve Bank Centralny USA Bank Centralny USA Decyduje o wysokości stóp procentowych Decyduje o wysokości stóp procentowych Jedne z największych wahań na rynku Jedne z największych wahań na rynku Na co zwrócić uwagę? Na co zwrócić uwagę? Na komentarze dotyczące akutalnego stanu gospodarki (czy są jastrzębie, czy netrualne?) Na komentarze dotyczące akutalnego stanu gospodarki (czy są jastrzębie, czy netrualne?) Na tzw. Minutes, czyli raport z przebiegu posiedzenia publikowany ok. 2/3 tygodni po ogłoszeniu decyzji o wysokości stóp procentowych Na tzw. Minutes, czyli raport z przebiegu posiedzenia publikowany ok. 2/3 tygodni po ogłoszeniu decyzji o wysokości stóp procentowych

33 Złoto i AUD

34 USD/JPY i Dow Jones Podobnie jak złoto i AUstralijski Dolar przebiega ich złożenie wykresów Podobnie jak złoto i AUstralijski Dolar przebiega ich złożenie wykresów Ceny ropy i CAD/USD są również prawie identyczne (na platformach istnieje para USD/CAD, więc oczywiście trzeba by wykres odwrócić) Ceny ropy i CAD/USD są również prawie identyczne (na platformach istnieje para USD/CAD, więc oczywiście trzeba by wykres odwrócić)

35 Transakcje Zależnie od brokera i platformy złożenie zlecenia trwa od kilku do kilkunastu sekund Zależnie od brokera i platformy złożenie zlecenia trwa od kilku do kilkunastu sekund Na rynek trzeba wchodzić zawsze ze STOP LOSSEM! Najlepiej jak ma się również ustalony Total Profit Na rynek trzeba wchodzić zawsze ze STOP LOSSEM! Najlepiej jak ma się również ustalony Total Profit Zawsze należy czekać na potwierdzenie danej formacji/układu świec poprzez doczekanie do zamknięcia danej świeczki Zawsze należy czekać na potwierdzenie danej formacji/układu świec poprzez doczekanie do zamknięcia danej świeczki Nie powinno się ustawiać STOPa na stratę więcej niż 2% swojego kapitału (jednak w szczególnych przypadkach dopuszczalne jest do 5%) Nie powinno się ustawiać STOPa na stratę więcej niż 2% swojego kapitału (jednak w szczególnych przypadkach dopuszczalne jest do 5%) Nie graj z emocjami Nie graj z emocjami Wyczekaj okazję Wyczekaj okazję

36 Typy zleceń Market Order – bieżące zlecenie Market Order – bieżące zlecenie Zlecenia oczekujące – Zlecenia oczekujące – Stop BUY, Limit SELL > aktualna cena > Limit BUY, Stop SELL Zlecenia One Cancels Other (OCO) Zlecenia One Cancels Other (OCO) Hedging Hedging

37 Opcje call put Realizacja > spot Realizacja = spot Realizacja < spot ITM OTM ITMOTM ATM Premie do każdej opcji BIDOFFER 0,7%0,8%BIDOFFER0,032pkt0,035pkt Metoda procentowa Metoda kwotowa

38 CALL

39 PUT PUT

40 Strategie wybrane Long, Short Straddle Long, Short Straddle Long, Short Strangle Long, Short Strangle Long Spread kupna/sprzedaży Long Spread kupna/sprzedaży

41 Wskaźniki dla inwestora, wyd. Helion Wskaźniki dla inwestora, wyd. Helion Świece i inne japońskie techniki, Steve Nisson Świece i inne japońskie techniki, Steve Nisson


Pobierz ppt "FOREX. 1876 – 1917 - standard wymiany złota zdominował międzynarodowy system ekonomiczny. Wymiana złota dała początek stabilności walutom. 1944 - zwarte."

Podobne prezentacje


Reklamy Google