Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

RYNEK KAPITAŁOWY 2 Wykład nr 1 Wartość pieniądza w czasie Pomiar ryzyka.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "RYNEK KAPITAŁOWY 2 Wykład nr 1 Wartość pieniądza w czasie Pomiar ryzyka."— Zapis prezentacji:

1 RYNEK KAPITAŁOWY 2 Wykład nr 1 Wartość pieniądza w czasie Pomiar ryzyka

2 Dr inż. Bożena Mielczarek, Pok. 413b B-1 www: Aktualne konsultacje: www

3 Cele przedmiotu C1 – Przegląd instrumentów finansowych ze szczególnym uwzględnieniem instrumentów rynku kapitałowego. C2 – Wykształcenie praktycznych umiejętności budowy modeli analitycznych i symulacyjnych umożliwiających wycenę, pomiar stopy dochodu i analizę ryzyka przy inwestowaniu w papiery dłużne, udziałowe oraz instrumenty pochodne. C3 – Wykształcenie praktycznych umiejętności pomiaru i maksymalizacji efektywności inwestycji przy wykorzystaniu teorii portfela.

4 Efekty kształcenia  Przedmiotowy efekt kształcenia PEK_W01: Zna specjalistyczne zaawansowane metody statystyczne, analityczne i symulacyjne służące do pomiaru i maksymalizacji efektywności inwestycji.  Efekt kształcenia dla specjalności S2_IZF_W04: Zna specjalistyczne zaawansowane metody statystyczne, analityczne i symulacyjne, narzędzia kształtowania kompetencji analitycznych i wspomagania procesów podejmowania decyzji oraz pomiaru i maksymalizacji efektywności.

5 Literatura  Jajuga K., Jajuga T., Inwestycje. Instrumenty finansowe, aktywa niefinansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa, PWN Warszawa 2006  Elton E.J., Gruber M.J., Nowoczesna teoria portfelowa i analiza papierów wartościowych, WIG Press Warszawa 1998  Radosiński Edward, Wprowadzenie do sprawozdawczości, analizy i informatyki finansowej, PWN Warszawa 2010 (Część II, rozdz.4)  Cuthbertson K., Nitzsche D., Finance engineering. Derivatives and Risk Management., John Wiley and sons, Ltd, UK 2001  Holden C.W., Spreadsheet modeling in the fundamentals of investments, Prentice Hall 2001  Bodie Z., Kane A., Marcus A.J., Essential of investments, Richard D. Irwin, 1992 I 1995  Bodie Z., Merton R.C., Finanse, PWE 2003

6 Zaliczenie Kolokwium w ostatnim tygodniu zajęć, tj. 21 maja Zaliczenie od 50,1% punktów do zdobycia Wykłady NIE są obowiązkowe, ale obecność jest zalecana. Może być sprawdzana obecność. Zaliczenie nie jest uzależnione od obecności, ale obecność może wpływać na ocenę. Wykłady przygotowują do laboratorium.

7 Zakres materiału  W1. Wartość pieniądza w czasie  W2. Metody oceny opłacalności inwestycji  W3. Pojęcie ryzyka. Ryzyko a zwrot z inwestycji  W4. Obligacje  W5. Instrumenty pochodne  W6. Akcje i teoria portfela  W7. Teoria portfela


Pobierz ppt "RYNEK KAPITAŁOWY 2 Wykład nr 1 Wartość pieniądza w czasie Pomiar ryzyka."

Podobne prezentacje


Reklamy Google