Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

DANE PANELOWE Modelowanie handlu zagranicznego. Co będziemy robić 1. Panele – wprowadzenie, obróbka danych 2. Kwestia mierzenia odległości 3. Co było.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "DANE PANELOWE Modelowanie handlu zagranicznego. Co będziemy robić 1. Panele – wprowadzenie, obróbka danych 2. Kwestia mierzenia odległości 3. Co było."— Zapis prezentacji:

1 DANE PANELOWE Modelowanie handlu zagranicznego

2 Co będziemy robić 1. Panele – wprowadzenie, obróbka danych 2. Kwestia mierzenia odległości 3. Co było najpierw: handel czy PKB? 4. Co jeszcze ma wpływ na handel? 5. Waluta?

3 Czym się rożni wróbelek? Jaki jest sens badań panelowych pooled data w ekonometrii panele w ekonometrii wzdłuż czy w poprzek efekty stałe czy zmienne?

4 Model grawitacyjny W pewnym momencie w czasie badacze: – cała ta teoria jest bardzo fajna, ale nie bierze pod uwagę, że są koszty transportu, oraz że duży kraj to duży rynek => przyciąganie i odpychanie – Isard (1954), logarytmicznie Tinbergen (1962) [co by było gdyby nie było żadnych ograniczeń w handlu, coś jak missing trade], Linneman (1966) [model grawitacyjny to w rzeczywistości IS-LM-BP], – Anderson (1979) [pierwszy model teoretyczny – na podstawie wydatków] – Helpman-Krugman (1985) [w handlu wewnątrzgałęziowym] – Bergstrand (1985) [model równowagi ogólnej handlu światowego przy podziale jeden kraj - jeden czynnik] – Bergstrand (1989) [model H-O z hipotezą Lindera]

5 Wprowadzanie danych Strona internetowa: -> MHM Ściągnąć plik: zajecia_1.xls Zapisać w jakimś konkretnym miejscu Otworzyć STATę Otworzyć Exploratora Windows Skopiować z górnego okienka ścieżkę do miejsca, w którym zapisaliście plik Wpisać w STATA: cd cała ta ścieżka tak, jak wam się przekopiowała

6 Wczytywanie danych do STATy Najprościej: – Otworzyć STATę – Wpisać w okienku edit – Pojawi się duża tabelka – do niej można po prostu wkleić skopiowane z Excela (czy skąd inąd) dane – Nacisnąć Preserve (w lewym górnym rogu) – Zapisać plik w STATa (pod dowolnie wybraną nazwą): save alamakota, replace Nieco bardziej skomplikowana, ale też bardziej niezawodna metoda: – Zapisać plik w Excel (albo innym programie) jako ASCII lub XML – Skorzystać z aplikacji importującej w STATA (xmluse) – Zawsze pojawi się kilka problemów, ale też dane będą poprawnie opisane

7 Obejrzyjmy te dane Obejrzenie cyferek zawsze możliwe po wpisaniu słowa edit Ale możemy chcieć obejrzeć je jakoś bardziej syntetycznie, np.: – podstawowe informacje o zmiennych: des – podstawowe własności zmiennych: sum Model powinien mieć logarytmy (tak wiemy z teorii) – można oczywiście opracować cały plik w Excel… – … ale Excel nie zrobi kilku przydatnych rzeczy (np. opóźnień) – STATA umie wygenerować wszystko, o co ją poprosimy gen ln(trade)=ln(zmienna_opisujaca_handel) label variable ln(trade) `Log of trade save, replace …

8 Najprostszy model Zmienne: – Objaśniana: wymiana handlowa – Objaśniające : PKB, populacje, odległość reg trade gdp pop dist SourceSSdf MSNumber of obs= 1074 F( 3, 1070)= Model Prob > F= Residual R-squared= Adj R-squared= Total Root MSE= tradeCoef.Std. Err. tP>t[95% Conf.Interval] gdp pop dist _cons

9 Model panelowy Te same dane i ten sam problem Tylko bierzemy pod uwagę, że coś jest grupą w czasie a całość składa się z grup STATA uczy się czegoś takiego na różne sposoby 1. Wykorzystując komendy: iis nazwa_zmiennej_grupujacej tis nazwa_zmiennej_okreslajacej_czas 2. xtset nazwa_zmiennej_grupujacej nazwa_zmiennej_okreslajacej_czas 3. tsset nazwa_zmiennej_grupujacej nazwa_zmiennej_okreslajacej_czas (ta ostatnia metoda jest najczęściej wykorzystywana przy szeregach czasowych, ale zawsze działa także dla paneli) Czy dane powiedzą nam o sobie coś więcej? xtsum

10 Regresja panelowa Generalnie STATA ma bardzo rozbudowane menu kontekstowe (Statistics oraz Graphics), więc nie trzeba wszystkiego pamiętać Pamiętanie pomaga, kiedy się wie, czego się szuka (help oraz findit) Poszukajmy możliwości zrobienia regresji panelowej: Statistics => Longtitudal/panel data – Jest tam bardzo dużo opcji: xtset, sum, des, tab (spróbujcie ) – Także: linear models Najprostszy kod xtreg trade pop gdp dist

11 Wyniki panelowe SourceSSdf MSNumber of obs= 1074 F( 3, 1070)= Model Prob > F= Residual R-squared= Adj R-squared= Total Root MSE= tradeCoef.Std. Err. tP>t[95% Conf.Interval] gdp pop dist _cons

12 Skąd wiadomo, czy to sensowne wyniki i co dostaliśmy? Zawsze można zrobić cudo: help xtreg Poza tym, trochę wiadomo z literatury, a trochę z doświadczenia – Warto sprawdzić, jaki dokładnie model wyestymowaliśmy (fixed czy random effects?) – Jaki chcielibyśmy wyestymować? – Jak sprawdzić, czy poszło nam dobrze?

13 xttest0 Breuschand Pagan Lagrangian multiplier test for random effects trade[ID,t] = Xb + u[ID] + e[ID,t] Estimated results: Var sd = sqrt(Var) trade e u Test: Var(u) = 0 chi2(1) = Prob > chi2 =

14 Wnioski 1. Umiemy zadeklarować panel 2. Umiemy przeprowadzić najprostsze analizy 3. Wiemy, jak sprawdzić, czy miały sens 4. Umiemy poprawić, jeśli nie miały sensu 5. Umiemy nauczyć się więcej


Pobierz ppt "DANE PANELOWE Modelowanie handlu zagranicznego. Co będziemy robić 1. Panele – wprowadzenie, obróbka danych 2. Kwestia mierzenia odległości 3. Co było."

Podobne prezentacje


Reklamy Google