Symulacja zysku Inwestycje finansowe. Problem zKasia postanowiła oszczędzać na samochód i wybrała fundusze inwestycyjne zKasia chce ulokować w funduszach.

Prezentacja na temat: "Symulacja zysku Inwestycje finansowe. Problem zKasia postanowiła oszczędzać na samochód i wybrała fundusze inwestycyjne zKasia chce ulokować w funduszach."— Zapis prezentacji:

1 Symulacja zysku Inwestycje finansowe

2 Problem zKasia postanowiła oszczędzać na samochód i wybrała fundusze inwestycyjne zKasia chce ulokować w funduszach 20 000 zł, wpłacając po 5 000 zł w każdy fundusz i oszczędzać przez rok. I grupa pytań: 1. Jakiej kwoty może oczekiwać Kasia po roku oszczędzania? 2. Jakiej średniej stopy zwrotu może oczekiwać? 3. Jakie są szanse na to, że zysk z takiej inwestycji przekroczy 1000 zł? 4. Czy Kasia może stracić na tej inwestycji? 2

3 Problem II grupa pytań: 1. Może Kasia powinna inaczej rozdzielić składkę? 2. Który fundusz powinna wybrać Kasia, aby zmaksymalizować wysokość zaoszczędzonej kwoty? 3. Który fundusz powinna wybrać, aby zmaksymalizować prawdopodobieństwo uzyskania sumy >= 21 000 zł? 3

4 Założenia zWg danych historycznych: y Fundusz A: dotychczasowa stopa zmieniała się zgodnie z rozkładem jednostajnym od 1,5% do 3% y Fundusz B: dotychczasowa stopa zmieniała się zgodnie z rozkładem jednostajnym od -4% do 10% y Fundusz C: dotychczasowa stopa zmieniała się zgodnie z rozkładem normalnym o średniej 7% i odchyleniu 12% y Fundusz D: dotychczasowa stopa zmieniała się zgodnie z rozkładem normalnym o średniej 11% i odchyleniu 18% 4

5 Interpretacja rozkładu normalnego 5 1) z prawdopodobieństwem 0,68 średnia stopa zwrotu będzie z przedziału -5% do 19% 2) z prawdopodobieństwem 0,954 średnia stopa zwrotu będzie z przedziału -17% do 31% 3)z prawdopodobieństwem 0,997 średnia stopa zwrotu będzie z przedziału -29% do 43% Fundusz C: dotychczasowa stopa zmieniała się zgodnie z rozkładem normalnym o średniej 7% i odchyleniu 12%

6 Dane 6

7 Model główny – roczna inwestycja 7 Model główny to symulacja 12 miesięcy oszczędzania w każdym z 4 funduszy Oszczędności po 12 miesiącach to komórka żółta W23: (Suma komórek =J23+N23+R23+V23)

8 Model główny - szczegółowo 8 Miesiąc 0: J11=B12 (pobrane z danych) Miesiąc 1: G12=LOS(); H12=J11; I12= =($C$6+($D$6-$C$6)*G12)/12 (r.jednostajny) J12= =H12+I12*H12 Miesiąc 2: G13=LOS(); H13=J12, …… itd.

9 500 powtórzeń jednorocznego okresu oszczędzania 9 G29 =(W23-B11)/B11 H30 =W23-$B$11

10 Zadanie 10 Zaproponuj sposób udzielenia odpowiedzi na II grupę pytań