Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ekonometryczne modele nieliniowe Regresja nieparametryczna.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ekonometryczne modele nieliniowe Regresja nieparametryczna."— Zapis prezentacji:

1 Ekonometryczne modele nieliniowe Regresja nieparametryczna

2 Literatura B. Hansen (2014) Econometrics, … rozdz. 11 2

3 Regresja nieparametryczna względem pojedynczej zmiennej Warunkowa wartość oczekiwana: – Nieznana postać funkcyjna – Dwie popularne metody estymacji kernel estimators series estimators 3

4 Przybliżenie wokół punktu x Estymator funkcji warunkowej wartości oczekiwanej: Inny zapis: 4

5 Przykład 5

6 Regrersja jądrowa (kernel regression) Funkcja jądrowa: Nadaraya-Watson (NW) estimator [kernel regression estimator, local constant estimator]: 6

7 Regresja jądrowa Typowe funkcje jądrowe R – „roughness” 7

8 Regresja jądrowa Własność estymatora NW: – dlatego „local constant estimator” Alternatywa: local linear (LL) estimator 8

9 Regresja jądrowa 9

10 Przykład Źródło: Hansen (2014), s

11 Regresja jądrowa Reszty Problem: Typowe rozwiązanie: „leave-one-out cross-validation” 11

12 Regresja jądrowa Podobnie dla modelu LL: 12

13 Regresja jądrowa 13

14 Przykład Źródło: Hansen (2014), s

15 Regresja jądrowa Wariancja estymatora NW: Estymator wariancji: Możliwość konstrukcji przedziału ufności: 15

16 Regresja jądrowa Wiele regresorów: Wielowymiarowa funkcja jądrowa: 16

17 Regresja jądrowa Estymator NW: Estymator LL: 17

18 18


Pobierz ppt "Ekonometryczne modele nieliniowe Regresja nieparametryczna."

Podobne prezentacje


Reklamy Google